PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

DFEV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.59%32.54%7.26%15.52%-6.71%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

DFEV

1 день
0.42%
1 месяц
-6.30%
С начала года
6.59%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.91%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с AVEMDFEV с SCHGDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGSDFEV с VSS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий DFEV и AVDV

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

DFEV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.78

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.48

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.57

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

3.87

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.44

16.10

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.78

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.76

+0.08

Корреляция

Корреляция между DFEV и AVDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVDV

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.46%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVDV

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-43.01%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.19%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.42%

-7.48%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.88%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.17%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVDV

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

7.50%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

12.20%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

18.44%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.15%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.98%

19.76%

-3.78%