Сравнение DFEV с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
DFEV и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFEV или AVEM.
Основные характеристики
| DFEV | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.46% | 9.27% |
| Дох-ть за 1 год | 18.31% | 18.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.98 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 6.37 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 2.98% |
| Дневная вол-ть | 14.95% | 15.99% |
| Макс. просадка | -18.49% | -36.05% |
| Текущая просадка | -7.42% | -7.70% |
Корреляция
Корреляция между DFEV и AVEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и AVEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFEV показывает доходность 9.46%, а AVEM немного ниже – 9.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFEV и AVEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFEV c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и AVEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью AVEM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.82% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.80% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок DFEV и AVEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и AVEM
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 5.25% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.