PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFEV с AVEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

DFEV и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFEV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFEV и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		6.14%32.54%7.26%15.52%-6.71%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		4.70%34.48%7.49%15.30%-6.16%

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 6.14%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 4.70%.

DFEV

1 день
2.88%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.14%
6 месяцев
12.96%
1 год
36.04%
3 года*
19.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
3.60%
1 месяц
-9.09%
С начала года
4.70%
6 месяцев
9.02%
1 год
37.57%
3 года*
18.51%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVESDFEV с SCHGDFEV с AVDVDFEV с VXUSDFEV с EFADFEV с DGSDFEV с VSS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий DFEV и AVEM

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

DFEV vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.89

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.82

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

11.10

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.89

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между DFEV и AVEM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVEM

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности AVEM в 2.41%

TTM2025202420232022202120202019
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.47%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.41%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVEM

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

DFEVAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-36.05%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-13.13%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-10.00%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-10.30%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.34%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVEM

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) составляет 9.05%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что DFEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFEVAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.05%

10.36%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

14.72%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

20.03%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.87%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

20.37%

-4.38%