Сравнение DFEV с AVEM
DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 21.65%/yr vs 21.90%/yr for AVEM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности DFEV и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEV показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 20.45%.
DFEV
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.96%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 21.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.03%
AVEM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 11.67%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $177.42M | $182.61M | $180.92M | |
| $11.52M | $11.66M | $10.08M |
Сравнение доходности по годам DFEV и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 22.38% | 32.54% | 7.26% | 15.52% | -6.08% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 20.45% | 34.48% | 7.49% | 15.30% | -5.25% |
Correlation
The correlation between DFEV and AVEM is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between DFEV and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFEV и AVEM
Секторы
DFEV
AVEM
Финансовые услуги
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
DFEV
AVEM
Технологии
DFEV
AVEM
Сырьевые материалы
DFEV
AVEM
Потребительский циклический сектор
DFEV
AVEM
Промышленность
DFEV
AVEM
Энергетика
DFEV
AVEM
Потребительский защитный сектор
DFEV
AVEM
Коммуникационные услуги
DFEV
AVEM
Недвижимость
DFEV
AVEM
Здравоохранение
DFEV
AVEM
Коммунальные услуги
DFEV
AVEM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEV vs. AVEM — Ранг доходности на риск
DFEV
AVEM
Сравнение DFEV c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEV | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.49 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.80 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEV и AVEM
Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEV | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.49% | -36.05% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.86% | -14.28% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | -18.02% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.65% | -7.99% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -10.01% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.55% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEV и AVEM
Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеют волатильность 7.83% и 8.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEV | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 8.18% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.85% | 21.90% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.00% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 19.37% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 21.07% | -3.67% |
Сравнение комиссий DFEV и AVEM
DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEV и AVEM
Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности AVEM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 1.90% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
DFEV Dimensional Emerging Markets Value ETF | 2.10% | 2.69% | 3.17% | 3.47% | 3.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, DFEV and AVEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVEM has higher volatility (8.18%) compared to DFEV (7.83%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs AVEM's -36.05%.
On 3-year performance, AVEM leads with 21.90% vs 21.65% for DFEV. On fees, AVEM is cheaper at 0.33% per year. On volatility, DFEV has been the lower-risk option at 7.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVEM has performed better with a 21.90% return vs 21.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVEM is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.
DFEV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.90% for AVEM.
They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.33% for AVEM.
DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEV и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор