PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEV с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEV с AVES

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEV (Dimensional Emerging Markets Value ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEV is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEV returned 25.84%/yr vs 20.73%/yr for AVES. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DFEV charges 0.43%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности DFEV и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEV показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 16.79%.

DFEV

1 день
-1.36%
1 месяц
9.10%
С начала года
29.46%
6 месяцев
32.40%
1 год
57.15%
3 года*
25.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVES

1 день
-1.23%
1 месяц
4.98%
С начала года
16.79%
6 месяцев
19.15%
1 год
37.50%
3 года*
20.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEV и AVES

2026 (YTD)2025202420232022
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		29.46%32.54%7.26%15.52%-6.71%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		16.79%30.49%4.50%16.79%-7.56%

Correlation

The correlation between DFEV and AVES is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.96

The correlation between DFEV and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEV и AVES

Секторы
DFEV
AVES

Технологии

28.6%
21.4%

Финансовые услуги

16.8%
25.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.6%

Промышленность

9.8%
13.3%

Энергетика

7.6%
4.0%

Сырьевые материалы

7.4%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.2%

Здравоохранение

3.3%
2.1%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Коммунальные услуги

0.8%
1.7%

Технологии

DFEV
28.6%
AVES
21.4%

Финансовые услуги

DFEV
16.8%
AVES
25.3%

Потребительский циклический сектор

DFEV
10.5%
AVES
9.6%

Промышленность

DFEV
9.8%
AVES
13.3%

Энергетика

DFEV
7.6%
AVES
4.0%

Сырьевые материалы

DFEV
7.4%
AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

DFEV
3.5%
AVES
5.3%

Потребительский защитный сектор

DFEV
3.4%
AVES
3.2%

Здравоохранение

DFEV
3.3%
AVES
2.1%

Недвижимость

DFEV
1.6%
AVES
2.4%

Коммунальные услуги

DFEV
0.8%
AVES
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DFEV:
DFEV с AVEMDFEV с AVDVDFEV с SCHGDFEV с DGSDFEV с EFADFEV с VXUSDFEV с VSS
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVXAVES с EMGF

Доходность на риск

DFEV vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEV
Ранг доходности на риск DFEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEV c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEVAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.19

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
2.90

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.40

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.92

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.06

10.84

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEV vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEV на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEV и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEVAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.19

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.61

+0.50

Просадки

Сравнение просадок DFEV и AVES

Максимальная просадка DFEV за все время составила -18.49%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEV и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEVAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.49%

-27.40%

+8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.90%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.94%

-18.50%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.36%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-7.73%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.47%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEV и AVES

Dimensional Emerging Markets Value ETF (DFEV) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что DFEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEVAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.93%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

14.44%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

17.19%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.98%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.98%

-0.56%

Сравнение комиссий DFEV и AVES

DFEV берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEV и AVES

Дивидендная доходность DFEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AVES в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.81%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%
DFEV
Dimensional Emerging Markets Value ETF		2.02%2.69%3.17%3.47%3.35%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFEV and AVES move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFEV has higher volatility (7.73%) compared to AVES (6.93%). In terms of maximum drawdown, DFEV dropped -18.49% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, DFEV leads with 25.84% vs 20.73% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVES has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFEV has performed better with a 25.84% return vs 20.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.43% for DFEV.

AVES has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.02% for DFEV.

DFEV is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Dimensional and American Century. Their fees differ too: 0.43% for DFEV and 0.36% for AVES.

DFEV currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEV и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор