PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

EMSF и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и DFEM

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с XCNYEMSF с MCHSEMSF с DIEMEMSF с ASIAEMSF с MINV
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с VXUSDFEM с SPEM

Сравнение комиссий EMSF и DFEM

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

EMSF vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.36

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.69

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

10.49

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между EMSF и DFEM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DFEM

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности DFEM в 2.18%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%0.00%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DFEM

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.82%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-12.29%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.83%

-9.15%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.16%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

3.16%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DFEM

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 12.64% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 10.03%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.64%

10.03%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.40%

13.86%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.55%

19.09%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

16.80%

+4.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

16.80%

+4.99%