Сравнение EMSF с DFEM
EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 58.48% vs 41.37% for DFEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.39%/yr for DFEM.
Доходность
Сравнение доходности EMSF и DFEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMSF показывает доходность 45.49%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 20.81%.
EMSF
- 1 день
- -6.10%
- 1 месяц
- 5.39%
- С начала года
- 45.49%
- 6 месяцев
- 45.93%
- 1 год
- 58.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMSF и DFEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 45.49% | 19.20% | -3.09% | 0.98% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 7.66% |
Correlation
The correlation between EMSF and DFEM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.91 |
The correlation between EMSF and DFEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMSF vs. DFEM — Ранг доходности на риск
EMSF
DFEM
Сравнение EMSF c DFEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMSF | DFEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.43 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.14 | 12.74 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMSF и DFEM
Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DFEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMSF | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.75% | -20.82% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -12.12% | -2.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.74% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -5.01% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.26% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMSF и DFEM
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) с волатильностью 12.01%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMSF | DFEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.20% | 12.01% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 19.31% | +5.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 21.16% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.94% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 17.94% | +5.93% |
Сравнение комиссий EMSF и DFEM
EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DFEM в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMSF и DFEM
Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DFEM в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% |
EMSF Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF | 1.29% | 1.88% | 3.29% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EMSF and DFEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMSF has higher volatility (14.20%) compared to DFEM (12.01%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DFEM's -20.82%.
On 1-year performance, EMSF leads with 58.48% vs 41.37% for DFEM. On fees, DFEM is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DFEM has been the lower-risk option at 12.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 58.48% return vs 41.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFEM is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.
DFEM has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.29% for EMSF.
They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.39% for DFEM.
EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMSF и DFEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор