PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMSF с DEHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).

EMSF и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMSF и DEHP

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		10.93%19.20%-3.09%1.88%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		5.79%32.86%4.47%5.93%

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 10.93%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 5.79%.

EMSF

1 день
1.27%
1 месяц
-6.57%
С начала года
10.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
32.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
0.83%
1 месяц
-6.78%
С начала года
5.79%
6 месяцев
10.98%
1 год
36.49%
3 года*
15.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с IEMG
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Сравнение комиссий EMSF и DEHP

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Доходность на риск

EMSF vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.79

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.40

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.87

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

11.20

-3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.79

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.60

-0.08

Корреляция

Корреляция между EMSF и DEHP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DEHP

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью DEHP в 1.69%

TTM2025202420232022
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.70%1.88%3.29%0.02%0.00%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.69%1.73%2.44%2.84%1.65%

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DEHP

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DEHP.

Загрузка...

Показатели просадок

EMSFDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-22.90%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.16%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.70%

-9.02%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-5.91%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.37%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DEHP

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMSFDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

9.53%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

15.54%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

20.55%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

17.88%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

17.88%

+3.90%