PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с DEHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 60.71% vs 63.25% for DEHP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 33.40%.

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и DEHP

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%1.88%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%5.93%

Correlation

The correlation between EMSF and DEHP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.89

The correlation between EMSF and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и DEHP

Секторы
EMSF
DEHP

Технологии

43.6%
41.3%

Финансовые услуги

16.6%
6.5%

Промышленность

15.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.0%

Здравоохранение

6.8%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.4%

Недвижимость

1.6%
0.4%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Энергетика

-

5.0%

Технологии

EMSF
43.6%
DEHP
41.3%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
DEHP
6.5%

Промышленность

EMSF
15.0%
DEHP
11.4%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
DEHP
9.0%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
DEHP
2.5%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
DEHP
4.3%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
DEHP
0.6%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
DEHP
11.4%

Недвижимость

EMSF
1.6%
DEHP
0.4%

Сырьевые материалы

EMSF

-

DEHP
7.7%

Энергетика

EMSF

-

DEHP
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EFVDEHP с EYLDDEHP с AVEM

Доходность на риск

EMSF vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.02

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.92

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

4.83

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

19.41

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.02

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.90

+0.07

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DEHP

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-22.90%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-13.16%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-2.67%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.75%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.27%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DEHP

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) имеют волатильность 9.63% и 9.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

9.85%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

18.65%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

21.04%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

18.63%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

18.63%

+4.10%

Сравнение комиссий EMSF и DEHP

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DEHP

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DEHP в 1.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EMSF and DEHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to EMSF (9.63%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DEHP's -22.90%.

On 1-year performance, DEHP leads with 63.25% vs 60.71% for EMSF. On fees, DEHP is cheaper at 0.41% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEHP has performed better with a 63.25% return vs 60.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEHP is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DEHP has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Dimensional. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор