PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - EMSF is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Matthews, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. EMSF is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, EMSF returned 63.33% vs 80.26% for DBO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 45.34%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и DBO

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-17.93%

Correlation

The correlation between EMSF and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.00

The correlation between EMSF and DBO shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMSF и DBO

Секторы
EMSF
DBO

Технологии

43.6%

-

Финансовые услуги

16.6%
116.0%

Промышленность

15.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

EMSF
43.6%
DBO

-

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
DBO
116.0%

Промышленность

EMSF
15.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
DBO

-

Здравоохранение

EMSF
6.8%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
DBO

-

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
DBO

-

Недвижимость

EMSF
1.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

EMSF

-

DBO

-

Энергетика

EMSF

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

EMSF vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.34

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.94

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

4.44

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

9.02

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.02

+0.95

Просадки

Сравнение просадок EMSF и DBO

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-90.18%

+65.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-18.19%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-51.38%

+50.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-62.25%

+56.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

8.92%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и DBO

Текущая волатильность для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) составляет 9.96%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что EMSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.61%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

28.20%

-6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

34.46%

-9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.75%

32.29%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.75%

31.78%

-9.03%

Сравнение комиссий EMSF и DBO

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и DBO

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to EMSF (9.96%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs 63.33% for EMSF. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, EMSF has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DBO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.30% for EMSF.

EMSF is categorized as Emerging Markets Diversified, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Matthews and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.78% for DBO.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор