PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMSF с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMSF с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMSF returned 60.71% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EMSF charges 0.79%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности EMSF и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMSF показывает доходность 44.97%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

EMSF

1 день
-0.25%
1 месяц
5.28%
С начала года
44.97%
6 месяцев
40.31%
1 год
60.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMSF и AVEE

2026 (YTD)202520242023
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		44.97%19.20%-3.09%3.47%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between EMSF and AVEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.86

The correlation between EMSF and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMSF и AVEE

Секторы
EMSF
AVEE

Технологии

43.6%
22.5%

Финансовые услуги

16.6%
9.3%

Промышленность

15.0%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.3%

Здравоохранение

6.8%
6.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
5.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Недвижимость

1.6%
4.2%

Сырьевые материалы

-

9.5%

Энергетика

-

2.2%

Технологии

EMSF
43.6%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

EMSF
16.6%
AVEE
9.3%

Промышленность

EMSF
15.0%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

EMSF
7.7%
AVEE
11.3%

Здравоохранение

EMSF
6.8%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

EMSF
3.9%
AVEE
5.4%

Коммунальные услуги

EMSF
2.8%
AVEE
2.9%

Коммуникационные услуги

EMSF
2.0%
AVEE
2.8%

Недвижимость

EMSF
1.6%
AVEE
4.2%

Сырьевые материалы

EMSF

-

AVEE
9.5%

Энергетика

EMSF

-

AVEE
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с MINVEMSF с XCNYEMSF с EMDM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

EMSF vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMSF c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMSFAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.55

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.16

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.19

2.44

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

7.81

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMSF vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMSF на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMSF и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMSFAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.55

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.07

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMSF и AVEE

Максимальная просадка EMSF за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMSF и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMSFAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-20.21%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.57%

-10.65%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.97%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-3.67%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.32%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EMSF и AVEE

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что EMSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMSFAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.63%

6.43%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.99%

13.99%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.35%

16.75%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.73%

16.61%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.73%

16.61%

+6.12%

Сравнение комиссий EMSF и AVEE

EMSF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMSF и AVEE

Дивидендная доходность EMSF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EMSF and AVEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.63%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, EMSF dropped -24.75% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, EMSF leads with 60.71% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 60.71% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.30% for EMSF.

They also come from different issuers: Matthews and Avantis. Their fees differ too: 0.79% for EMSF and 0.42% for AVEE.

EMSF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMSF и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор