PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMQQ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. EMQQ is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, EMQQ returned -16.69% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. EMQQ charges 0.86%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -17.06%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

EMQQ

1 день
0.05%
1 месяц
4.77%
6 месяцев
-17.49%
С начала года
-17.06%
1 год
-16.69%
3 года*
3.96%
5 лет*
-9.61%
10 лет*
4.54%

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-17.06%20.66%1.32%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between EMQQ and MSTZ is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

EMQQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMQQMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
2.03

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.49

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.55

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

6.84

-7.76

EMQQ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и MSTZ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-99.38%

+26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.70%

-84.89%

+51.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.31%

-97.53%

+41.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.62%

-94.55%

+62.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.13%

43.95%

-25.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и MSTZ

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 5.38%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

55.03%

-49.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

134.45%

-117.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

148.58%

-127.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.06%

170.73%

-137.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.56%

170.73%

-140.17%

Сравнение комиссий EMQQ и MSTZ

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и MSTZ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.72%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and MSTZ have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to EMQQ (5.38%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -16.69% for EMQQ. On fees, EMQQ is cheaper at 0.86% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -16.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for MSTZ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and REX. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор