PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQQQQ
Дох-ть с нач. г.24.99%23.99%
Дох-ть за 1 год29.50%36.58%
Дох-ть за 3 года-8.33%8.99%
Дох-ть за 5 лет3.12%21.09%
Коэф-т Шарпа1.362.17
Коэф-т Сортино2.022.86
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара0.462.79
Коэф-т Мартина5.5410.19
Индекс Язвы5.38%3.72%
Дневная вол-ть21.99%17.42%
Макс. просадка-73.24%-82.98%
Текущая просадка-52.04%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EMQQ и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и QQQ

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMQQ показывает доходность 24.99%, а QQQ немного ниже – 23.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
14.98%
EMQQ
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и QQQ

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.17
EMQQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и QQQ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и QQQ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
0
EMQQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и QQQ

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
5.02%
EMQQ
QQQ