PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
10.60%
EMQQ
QQQ

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность 20.51%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции EMQQ уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.28% против 18.03% соответственно.


EMQQ

С начала года

20.51%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

6.47%

1 год

21.69%

5 лет (среднегодовая)

2.69%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

QQQ

С начала года

23.84%

1 месяц

1.82%

6 месяцев

11.65%

1 год

30.35%

5 лет (среднегодовая)

20.97%

10 лет (среднегодовая)

18.03%

Основные характеристики


EMQQQQQ
Коэф-т Шарпа1.021.78
Коэф-т Сортино1.572.37
Коэф-т Омега1.191.32
Коэф-т Кальмара0.352.28
Коэф-т Мартина3.898.27
Индекс Язвы5.76%3.73%
Дневная вол-ть22.07%17.37%
Макс. просадка-73.24%-82.98%
Текущая просадка-53.76%-1.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и QQQ

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EMQQ и QQQ составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.021.78
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.572.37
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.32
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.28
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.898.27
EMQQ
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
1.78
EMQQ
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и QQQ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.66%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и QQQ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.76%
-1.78%
EMQQ
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и QQQ

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
5.41%
EMQQ
QQQ