PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
-1.84%
EMQQ
JPEM

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 5.35%.


EMQQ

С начала года

20.51%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

6.47%

1 год

21.69%

5 лет (среднегодовая)

2.69%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

JPEM

С начала года

5.35%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-1.89%

1 год

9.84%

5 лет (среднегодовая)

3.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EMQQJPEM
Коэф-т Шарпа1.020.78
Коэф-т Сортино1.571.16
Коэф-т Омега1.191.15
Коэф-т Кальмара0.351.19
Коэф-т Мартина3.893.25
Индекс Язвы5.76%2.92%
Дневная вол-ть22.07%12.08%
Макс. просадка-73.24%-40.22%
Текущая просадка-53.76%-7.57%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и JPEM

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EMQQ и JPEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.78
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.571.16
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.15
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.351.19
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.893.25
EMQQ
JPEM

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.78
EMQQ
JPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и JPEM

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности JPEM в 4.46%


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.66%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.46%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и JPEM

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.76%
-7.57%
EMQQ
JPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и JPEM

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
3.30%
EMQQ
JPEM