PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с JPEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQJPEM
Дох-ть с нач. г.26.84%8.85%
Дох-ть за 1 год32.12%16.49%
Дох-ть за 3 года-8.16%3.03%
Дох-ть за 5 лет3.42%4.39%
Коэф-т Шарпа1.431.32
Коэф-т Сортино2.101.90
Коэф-т Омега1.251.24
Коэф-т Кальмара0.491.58
Коэф-т Мартина5.836.36
Индекс Язвы5.39%2.52%
Дневная вол-ть22.03%12.11%
Макс. просадка-73.24%-40.22%
Текущая просадка-51.33%-4.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между EMQQ и JPEM составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и JPEM

С начала года, EMQQ показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 8.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.51%
1.35%
EMQQ
JPEM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и JPEM

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии JPEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.83
JPEM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPEM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPEM, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPEM, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPEM, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPEM, с текущим значением в 6.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.36

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и JPEM

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.43
1.32
EMQQ
JPEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и JPEM

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности JPEM в 4.32%


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.63%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
4.32%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и JPEM

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-51.33%
-4.50%
EMQQ
JPEM

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и JPEM

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.54%
3.36%
EMQQ
JPEM