PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQKWEB
Дох-ть с нач. г.24.99%20.74%
Дох-ть за 1 год29.50%21.03%
Дох-ть за 3 года-8.33%-8.78%
Дох-ть за 5 лет3.12%-5.57%
Коэф-т Шарпа1.360.56
Коэф-т Сортино2.021.10
Коэф-т Омега1.241.13
Коэф-т Кальмара0.460.28
Коэф-т Мартина5.541.71
Индекс Язвы5.38%12.18%
Дневная вол-ть21.99%37.52%
Макс. просадка-73.24%-80.92%
Текущая просадка-52.04%-65.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EMQQ и KWEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и KWEB

С начала года, EMQQ показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 20.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
8.09%
EMQQ
KWEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и KWEB

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
KWEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KWEB, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KWEB, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KWEB, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KWEB, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KWEB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.71

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и KWEB

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
0.56
EMQQ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и KWEB

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности KWEB в 1.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.41%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и KWEB

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
-65.64%
EMQQ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и KWEB

Текущая волатильность для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) составляет 6.33%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.13%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
11.13%
EMQQ
KWEB