PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с KWEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.51%
2.75%
EMQQ
KWEB

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции EMQQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.28% против -0.39% соответственно.


EMQQ

С начала года

20.51%

1 месяц

-3.91%

6 месяцев

6.47%

1 год

21.69%

5 лет (среднегодовая)

2.69%

10 лет (среднегодовая)

4.28%

KWEB

С начала года

13.70%

1 месяц

-5.97%

6 месяцев

2.57%

1 год

11.05%

5 лет (среднегодовая)

-5.82%

10 лет (среднегодовая)

-0.39%

Основные характеристики


EMQQKWEB
Коэф-т Шарпа1.020.31
Коэф-т Сортино1.570.74
Коэф-т Омега1.191.09
Коэф-т Кальмара0.350.15
Коэф-т Мартина3.890.92
Индекс Язвы5.76%12.73%
Дневная вол-ть22.07%38.16%
Макс. просадка-73.24%-80.92%
Текущая просадка-53.76%-67.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и KWEB

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.76%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии KWEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EMQQ и KWEB составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.31
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.570.74
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.09
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.350.15
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.890.92
EMQQ
KWEB

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.31
EMQQ
KWEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и KWEB

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности KWEB в 1.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.66%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%0.00%0.00%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF
1.50%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%0.89%0.31%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и KWEB

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и KWEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.76%
-67.64%
EMQQ
KWEB

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и KWEB

Текущая волатильность для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) составляет 5.80%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.80%
11.77%
EMQQ
KWEB