PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMQQ returned 4.43%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMQQ показывает доходность -19.60%, а KWEB немного ниже – -20.32%. За последние 10 лет акции EMQQ превзошли акции KWEB по среднегодовой доходности: 4.43% против -0.18% соответственно.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-29.82%68.20%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between EMQQ and KWEB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2014 г.

0.93

The correlation between EMQQ and KWEB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и KWEB

Секторы
EMQQ
KWEB

Потребительский циклический сектор

33.1%
37.7%

Технологии

8.2%
17.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
24.8%

Финансовые услуги

3.6%
2.2%

Недвижимость

2.7%
5.2%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
3.1%

Здравоохранение

0.0%
6.0%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
KWEB
37.7%

Технологии

EMQQ
8.2%
KWEB
17.6%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
KWEB
24.8%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
KWEB
2.2%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
KWEB
5.2%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
KWEB

-

Промышленность

EMQQ
0.3%
KWEB
3.1%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
KWEB
3.1%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
KWEB
6.0%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

KWEB

-

Энергетика

EMQQ

-

KWEB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.LEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

EMQQ vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-0.56

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.67

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.92

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.45

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-0.90

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и KWEB

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что меньше максимальной просадки KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-80.92%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-34.13%

+4.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-34.13%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-72.17%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

-80.92%

+7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-68.62%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-35.25%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

16.97%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и KWEB

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.05%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

11.53%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

20.09%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

27.25%

-6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

47.67%

-14.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

39.98%

-9.38%

Сравнение комиссий EMQQ и KWEB

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и KWEB

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and KWEB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to EMQQ (7.05%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, EMQQ leads with 4.43% vs -0.18% for KWEB. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMQQ has performed better with a 4.43% return vs -0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 3.84% for EMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while KWEB is China Equities. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and KraneShares. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.70% for KWEB.

KWEB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор