PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с FMQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с FMQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and FMQQ (FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FMQQ is a Emerging Markets Diversified fund tracking the FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMQQ returned 5.45%/yr vs 2.25%/yr for FMQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.86% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FMQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.60%, что значительно ниже, чем у FMQQ с доходностью -17.82%.

EMQQ

1 день
0.25%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-19.60%
6 месяцев
-21.13%
1 год
-16.65%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.24%
10 лет*
4.43%

FMQQ

1 день
0.75%
1 месяц
-5.29%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
-20.27%
1 год
-20.70%
3 года*
2.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и FMQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.60%20.66%13.79%4.48%-30.70%-13.39%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		-17.82%10.77%12.45%15.15%-54.03%-15.21%

Correlation

The correlation between EMQQ and FMQQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.74

The correlation between EMQQ and FMQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMQQ и FMQQ

Секторы
EMQQ
FMQQ

Потребительский циклический сектор

33.1%
32.7%

Технологии

8.2%
9.8%

Коммуникационные услуги

6.8%
6.4%

Финансовые услуги

3.6%
2.3%

Недвижимость

2.7%
1.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.5%

Промышленность

0.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.6%

Здравоохранение

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
FMQQ
32.7%

Технологии

EMQQ
8.2%
FMQQ
9.8%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
FMQQ
6.4%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
FMQQ
2.3%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
FMQQ
1.0%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
FMQQ
1.5%

Промышленность

EMQQ
0.3%
FMQQ
0.4%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
FMQQ
0.6%

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
FMQQ

-

Сырьевые материалы

EMQQ

-

FMQQ

-

Энергетика

EMQQ

-

FMQQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с OGIGEMQQ с HSEF.L
Часто сравнивают с FMQQ:
FMQQ с AIAFMQQ с VOOFMQQ с IDMOFMQQ с PEMXFMQQ с EMDMFMQQ с EMSFFMQQ с DIEM

Доходность на риск

EMQQ vs. FMQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
FMQQ
Ранг доходности на риск FMQQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMQQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMQQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMQQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMQQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMQQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c FMQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQFMQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
-1.09

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-1.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.83

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.67

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.36

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. FMQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMQQ равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FMQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQFMQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.81

-1.09

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.62

+0.71

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FMQQ

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки FMQQ в -64.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FMQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQFMQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-64.51%

-8.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-30.82%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-30.82%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.64%

-55.57%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.37%

-49.38%

+18.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.15%

15.20%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FMQQ

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF (FMQQ) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQFMQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

6.22%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

15.68%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

19.05%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

24.81%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

24.81%

+5.79%

Сравнение комиссий EMQQ и FMQQ

И EMQQ, и FMQQ имеют комиссию равную 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FMQQ

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FMQQ в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.84%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FMQQ
FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce ETF		0.74%0.61%0.45%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and FMQQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMQQ has higher volatility (7.05%) compared to FMQQ (6.22%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs FMQQ's -64.51%.

On 3-year performance, EMQQ leads with 5.45% vs 2.25% for FMQQ. Both ETFs have the same 0.86% expense ratio. On volatility, FMQQ has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMQQ has performed better with a 5.45% return vs 2.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMQQ and FMQQ have the same expense ratio: 0.86% per year.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.74% for FMQQ.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while FMQQ is Emerging Markets Diversified. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while FMQQ tracks FMQQ The Next Frontier Internet & Ecommerce Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and EMQQ.

EMQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и FMQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор