PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с OGIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQOGIG
Дох-ть с нач. г.24.99%22.19%
Дох-ть за 1 год29.50%40.95%
Дох-ть за 3 года-8.33%-7.46%
Дох-ть за 5 лет3.12%13.09%
Коэф-т Шарпа1.362.31
Коэф-т Сортино2.022.97
Коэф-т Омега1.241.39
Коэф-т Кальмара0.460.87
Коэф-т Мартина5.5412.31
Индекс Язвы5.38%3.59%
Дневная вол-ть21.99%19.16%
Макс. просадка-73.24%-66.05%
Текущая просадка-52.04%-29.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между EMQQ и OGIG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и OGIG

С начала года, EMQQ показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у OGIG с доходностью 22.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.78%
16.03%
EMQQ
OGIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и OGIG

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии OGIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
OGIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OGIG, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OGIG, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OGIG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OGIG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OGIG, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.31

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и OGIG

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа OGIG равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.31
EMQQ
OGIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и OGIG

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как OGIG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и OGIG

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и OGIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
-29.95%
EMQQ
OGIG

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и OGIG

Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
4.94%
EMQQ
OGIG