PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMQQ с OGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMQQ с OGIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMQQ (EMQQ The Emerging Markets Internet ETF) and OGIG (O’Shares Global Internet Giants ETF) are both exchange-traded funds - EMQQ is a Emerging Markets Equities fund tracking the EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while OGIG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the O’Shares Global Internet Giants Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMQQ returned -11.29%/yr vs -2.07%/yr for OGIG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMQQ charges 0.86%/yr vs 0.48%/yr for OGIG.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и OGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность -19.80%, что значительно ниже, чем у OGIG с доходностью -9.21%.

EMQQ

1 день
-2.68%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-19.80%
6 месяцев
-21.08%
1 год
-15.68%
3 года*
5.24%
5 лет*
-11.29%
10 лет*
4.58%

OGIG

1 день
-3.46%
1 месяц
6.90%
С начала года
-9.21%
6 месяцев
-10.93%
1 год
-6.52%
3 года*
15.13%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMQQ и OGIG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		-19.80%20.66%13.79%4.48%-30.70%-32.53%80.45%33.86%-31.28%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		-9.21%14.39%25.97%50.25%-50.64%-9.30%107.92%36.90%-24.48%

Correlation

The correlation between EMQQ and OGIG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г.

0.74

The correlation between EMQQ and OGIG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMQQ и OGIG

Секторы
EMQQ
OGIG

Потребительский циклический сектор

33.1%
16.5%

Технологии

8.2%
54.4%

Коммуникационные услуги

6.8%
26.4%

Финансовые услуги

3.6%
0.2%

Недвижимость

2.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Промышленность

0.3%
1.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Здравоохранение

0.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Потребительский циклический сектор

EMQQ
33.1%
OGIG
16.5%

Технологии

EMQQ
8.2%
OGIG
54.4%

Коммуникационные услуги

EMQQ
6.8%
OGIG
26.4%

Финансовые услуги

EMQQ
3.6%
OGIG
0.2%

Недвижимость

EMQQ
2.7%
OGIG
0.7%

Коммунальные услуги

EMQQ
0.4%
OGIG

-

Промышленность

EMQQ
0.3%
OGIG
1.1%

Потребительский защитный сектор

EMQQ
0.2%
OGIG

-

Здравоохранение

EMQQ
0.0%
OGIG
0.8%

Сырьевые материалы

EMQQ

-

OGIG

-

Энергетика

EMQQ

-

OGIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMQQ The Emerging Markets Internet ETF

O’Shares Global Internet Giants ETF

Часто сравнивают с EMQQ:
EMQQ с KWEBEMQQ с QQQEMQQ с JPEMEMQQ с SCHEEMQQ с FDNIEMQQ с HSEF.LEMQQ с FMQQ
Часто сравнивают с OGIG:
OGIG с FDNOGIG с PNQIOGIG с XNTKOGIG с WUGIOGIG с WCBROGIG с BUZZOGIG с QQQ

Доходность на риск

EMQQ vs. OGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMQQ
Ранг доходности на риск EMQQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMQQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMQQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMQQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMQQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMQQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
OGIG
Ранг доходности на риск OGIG: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGIG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGIG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGIG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGIG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGIG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMQQ c OGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) и O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMQQOGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
-0.30

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
-0.26

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.97

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.20

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

-0.41

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMQQ vs. OGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа OGIG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и OGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMQQOGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.30

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.07

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.27

-0.18

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и OGIG

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, что больше максимальной просадки OGIG в -66.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и OGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMQQOGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.24%

-66.05%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.96%

-33.23%

+3.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.96%

-33.23%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.31%

-62.79%

-3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.75%

-24.99%

-32.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.36%

-25.67%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

15.84%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и OGIG

Текущая волатильность для EMQQ The Emerging Markets Internet ETF (EMQQ) составляет 7.04%, в то время как у O’Shares Global Internet Giants ETF (OGIG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMQQOGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.15%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

18.28%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.59%

22.16%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

31.58%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

31.03%

-0.42%

Сравнение комиссий EMQQ и OGIG

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии OGIG в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и OGIG

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности OGIG в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMQQ
EMQQ The Emerging Markets Internet ETF		3.85%3.09%1.70%0.79%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
OGIG
O’Shares Global Internet Giants ETF		0.08%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMQQ and OGIG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OGIG has higher volatility (8.15%) compared to EMQQ (7.04%). In terms of maximum drawdown, EMQQ dropped -73.24% vs OGIG's -66.05%.

On 5-year performance, OGIG leads with -2.07% vs -11.29% for EMQQ. On fees, OGIG is cheaper at 0.48% per year. On volatility, EMQQ has been the lower-risk option at 7.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OGIG has performed better with a -2.07% return vs -11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OGIG is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.86% for EMQQ.

EMQQ has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 0.08% for OGIG.

EMQQ is categorized as Emerging Markets Equities, while OGIG is Large Cap Growth Equities. EMQQ tracks EMQQ The Emerging Markets Internet Index, while OGIG tracks O’Shares Global Internet Giants Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.86% for EMQQ and 0.48% for OGIG.

OGIG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMQQ и OGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор