PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FDNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
13.95%
EMQQ
FDNI

Доходность по периодам

С начала года, EMQQ показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у FDNI с доходностью 27.46%.


EMQQ

С начала года

20.87%

1 месяц

-4.05%

6 месяцев

2.67%

1 год

24.15%

5 лет (среднегодовая)

3.26%

10 лет (среднегодовая)

4.26%

FDNI

С начала года

27.46%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

13.10%

1 год

33.07%

5 лет (среднегодовая)

5.57%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


EMQQFDNI
Коэф-т Шарпа1.081.14
Коэф-т Сортино1.651.73
Коэф-т Омега1.201.21
Коэф-т Кальмара0.370.50
Коэф-т Мартина4.255.80
Индекс Язвы5.65%5.35%
Дневная вол-ть22.22%27.16%
Макс. просадка-73.24%-71.08%
Текущая просадка-53.62%-48.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и FDNI

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDNI в 0.65%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EMQQ и FDNI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.081.14
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.651.73
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.21
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.370.50
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.255.80
EMQQ
FDNI

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDNI равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
1.14
EMQQ
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FDNI

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FDNI в 0.24%


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.66%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.24%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FDNI

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, примерно равная максимальной просадке FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FDNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-53.62%
-48.76%
EMQQ
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FDNI

Текущая волатильность для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) составляет 5.72%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
8.40%
EMQQ
FDNI