PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EMQQ с FDNI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EMQQFDNI
Дох-ть с нач. г.24.99%25.81%
Дох-ть за 1 год29.50%33.33%
Дох-ть за 3 года-8.33%-12.51%
Дох-ть за 5 лет3.12%5.17%
Коэф-т Шарпа1.361.23
Коэф-т Сортино2.021.85
Коэф-т Омега1.241.22
Коэф-т Кальмара0.460.53
Коэф-т Мартина5.546.51
Индекс Язвы5.38%5.13%
Дневная вол-ть21.99%27.11%
Макс. просадка-73.24%-71.08%
Текущая просадка-52.04%-49.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между EMQQ и FDNI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности EMQQ и FDNI

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMQQ показывает доходность 24.99%, а FDNI немного выше – 25.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.79%
16.16%
EMQQ
FDNI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EMQQ и FDNI

EMQQ берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FDNI в 0.65%.


EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
График комиссии EMQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.86%
График комиссии FDNI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EMQQ c FDNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) и First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EMQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMQQ, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMQQ, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMQQ, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMQQ, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMQQ, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.54
FDNI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDNI, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDNI, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDNI, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDNI, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDNI, с текущим значением в 6.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.51

Сравнение коэффициента Шарпа EMQQ и FDNI

Показатель коэффициента Шарпа EMQQ на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDNI равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMQQ и FDNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.23
EMQQ
FDNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMQQ и FDNI

Дивидендная доходность EMQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности FDNI в 0.24%


TTM202320222021202020192018201720162015
EMQQ
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
0.64%0.80%0.00%0.00%0.18%1.29%0.00%0.94%0.75%0.08%
FDNI
First Trust Dow Jones International Internet ETF
0.24%0.40%0.00%0.00%0.16%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMQQ и FDNI

Максимальная просадка EMQQ за все время составила -73.24%, примерно равная максимальной просадке FDNI в -71.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMQQ и FDNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-52.04%
-49.42%
EMQQ
FDNI

Волатильность

Сравнение волатильности EMQQ и FDNI

Текущая волатильность для Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF (EMQQ) составляет 6.33%, в то время как у First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что EMQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
8.38%
EMQQ
FDNI