Сравнение EMO с MLPR
EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc.) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index. EMO is actively managed, while MLPR is passively managed. Over the past 5 years, EMO returned 30.10%/yr vs 32.05%/yr for MLPR. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. EMO charges 3.22%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 18.39%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
EMO
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 9.99%
- С начала года
- 18.39%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 30.10%
- 10 лет*
- 7.11%
- Всё время*
- 4.11%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.90M | $2.12M | $2.40M | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам EMO и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | 18.39% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | 8.05% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between EMO and MLPR is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between EMO and MLPR has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMO vs. MLPR — Ранг доходности на риск
EMO
MLPR
Сравнение EMO c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (EMO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMO | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.60 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 7.43 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPR
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMO | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -48.98% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.87% | -14.31% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -24.45% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -28.66% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.68% | -2.50% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.65% | -8.87% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 5.00% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPR
Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. (EMO) составляет 5.05%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.11% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 17.02% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 22.26% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 29.07% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.14% | 33.63% | +7.51% |
Сравнение комиссий EMO и MLPR
EMO берет комиссию в 3.22%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPR
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc. | 8.58% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMO and MLPR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to EMO (5.05%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs MLPR's -48.98%.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMO и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор