PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMO с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMO с MLPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMO (ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both funds - EMO is a MLPs fund actively managed by Franklin Templeton, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). EMO is actively managed, while MLPR is passively managed. Over the past 5 years, EMO returned 26.12%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMO charges 13.90%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.

Доходность

Сравнение доходности EMO и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMO показывает доходность 15.80%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.

EMO

1 день
-0.22%
1 месяц
-2.28%
С начала года
15.80%
6 месяцев
14.62%
1 год
20.96%
3 года*
32.17%
5 лет*
26.12%
10 лет*
6.84%

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMO и MLPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		15.80%7.38%44.45%31.76%40.13%74.70%4.08%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between EMO and MLPR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.82

Over the past year, the correlation between EMO and MLPR has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Часто сравнивают с EMO:
EMO с NMLEMO с SRVEMO с TYGEMO с NXGEMO с MLPAEMO с MLPXEMO с AMZA
Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с BDCXMLPR с AMNDMLPR с CEFDMLPR с KRBNMLPR с MVRL

Доходность на риск

EMO vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMO
Ранг доходности на риск EMO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMO c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMOMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.59

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.11

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.33

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

7.53

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMO vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMO и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMOMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.59

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.93

-0.83

Просадки

Сравнение просадок EMO и MLPR

Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMOMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.06%

-48.98%

-46.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.97%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-24.45%

+5.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.59%

-28.66%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-7.07%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-8.94%

-23.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

4.32%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EMO и MLPR

Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 6.24%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMOMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

8.12%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

14.85%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

20.64%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.74%

29.52%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.25%

33.75%

+7.50%

Сравнение комиссий EMO и MLPR

EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMO и MLPR

Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, что меньше доходности MLPR в 9.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMO
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund		8.61%9.41%7.16%6.79%6.71%6.71%15.82%10.94%16.39%10.85%9.76%11.88%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMO and MLPR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to EMO (6.24%). In terms of maximum drawdown, EMO dropped -95.06% vs MLPR's -48.98%.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMO и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор