Сравнение EMO с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | 4.08% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 20.88%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и MLPR
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии MLPR в 0.95%.
Доходность на риск
EMO vs. MLPR — Ранг доходности на риск
EMO
MLPR
Сравнение EMO c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.86 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.44 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.57 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.09 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.93 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EMO и MLPR составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и MLPR
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что меньше доходности MLPR в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и MLPR
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -48.98% | -46.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -24.45% | +5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -28.66% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -4.17% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -9.09% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 10.53% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и MLPR
Текущая волатильность для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) составляет 4.63%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 4.93% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 14.06% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 28.04% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 29.60% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 34.01% | +7.40% |