Сравнение EMO с EMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и EMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и EMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 16.71% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.65% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у EMLP с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции EMO уступали акциям EMLP по среднегодовой доходности: 9.14% против 11.46% соответственно.
EMO
- 1 день
- -3.45%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 16.71%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 33.42%
- 5 лет*
- 32.26%
- 10 лет*
- 9.14%
EMLP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 15.65%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 21.93%
- 5 лет*
- 17.63%
- 10 лет*
- 11.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и EMLP
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии EMLP в 0.96%.
Доходность на риск
EMO vs. EMLP — Ранг доходности на риск
EMO
EMLP
Сравнение EMO c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.43 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.85 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.74 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 8.14 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.43 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.58 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EMO и EMLP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и EMLP
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности EMLP в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.40% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и EMLP
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и EMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -43.61% | -51.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -11.27% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -14.59% | -14.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -43.61% | -49.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.90% | -0.96% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.26% | -5.81% | -26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.23% | 2.42% | +3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и EMLP
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.80% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 6.81% | +4.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 13.41% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 14.46% | +12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.42% | 17.72% | +23.70% |