Сравнение EMO с AMLP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Alerian MLP ETF (AMLP).
EMO - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 июн. 2011 г.. AMLP - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EMO и AMLP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMO и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 20.88% | 7.38% | 44.45% | 31.76% | 40.13% | 74.70% | -64.47% | 19.60% | -25.73% | 0.07% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.01% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 39.09% | -32.26% | 5.99% | -12.67% | -7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, EMO показывает доходность 20.88%, что значительно выше, чем у AMLP с доходностью 13.01%. За последние 10 лет акции EMO превзошли акции AMLP по среднегодовой доходности: 9.52% против 8.52% соответственно.
EMO
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 20.88%
- 6 месяцев
- 23.15%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 34.99%
- 5 лет*
- 33.19%
- 10 лет*
- 9.52%
AMLP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 13.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 20.13%
- 10 лет*
- 8.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMO и AMLP
EMO берет комиссию в 13.90%, что несколько больше комиссии AMLP в 0.90%.
Доходность на риск
EMO vs. AMLP — Ранг доходности на риск
EMO
AMLP
Сравнение EMO c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMO | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.75 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.62 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 1.57 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.51 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 1.00 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.22 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между EMO и AMLP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMO и AMLP
Дивидендная доходность EMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности AMLP в 7.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMO ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund | 8.11% | 9.41% | 7.16% | 6.79% | 6.71% | 6.71% | 15.82% | 10.94% | 16.39% | 10.85% | 9.76% | 11.88% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.62% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок EMO и AMLP
Максимальная просадка EMO за все время составила -95.06%, что больше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMO и AMLP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.06% | -77.19% | -17.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.81% | -14.27% | -4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.59% | -20.92% | -7.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.02% | -72.62% | -20.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.20% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.27% | -17.57% | -14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 5.61% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMO и AMLP
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund (EMO) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что EMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMO | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.63% | 3.09% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.12% | 7.94% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.39% | 16.12% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.78% | 20.17% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.41% | 27.84% | +13.57% |