Сравнение EMN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности EMN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 20.20% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 20.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.65% против 14.06% соответственно.
EMN
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.92%
- С начала года
- 20.20%
- 6 месяцев
- 25.44%
- 1 год
- -9.70%
- 3 года*
- 0.42%
- 5 лет*
- -3.98%
- 10 лет*
- 3.65%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. SPY — Ранг доходности на риск
EMN
SPY
Сравнение EMN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.96 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.49 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.53 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 7.27 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.96 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.70 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между EMN и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и SPY
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 4.41% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EMN и SPY
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -55.19% | -20.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.67% | -12.05% | -22.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -24.50% | -24.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -33.72% | -29.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.16% | -5.53% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -9.09% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.38% | 2.54% | +17.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и SPY
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.35% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.39% | 9.50% | +15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.73% | 19.06% | +23.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 17.06% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.67% | 17.92% | +13.75% |