PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMN с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMN с SCHD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMN или SCHD.

Корреляция

Корреляция между EMN и SCHD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EMN и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.67

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.82

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

EMN:

0.90

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.56

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.42

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

EMN:

14.37%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

EMN:

31.07%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

EMN:

-31.95%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.02% против 10.27% соответственно.

EMN

С начала года

-14.35%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-22.26%

1 год

-20.66%

5 лет

8.25%

10 лет

3.02%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

13.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и SCHD

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company		4.23%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок EMN и SCHD

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и SCHD

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...