Сравнение EMN с SRE
EMN (Eastman Chemical Company) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. EMN operates in Chemicals (Basic Materials), while SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EMN returned 3.14%/yr vs 8.57%/yr for SRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMN и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 14.82%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 3.14% против 8.57% соответственно.
EMN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- 3.14%
SRE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 21.80%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам EMN и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 14.82% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
SRE Sempra Energy | 3.03% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between EMN and SRE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EMN:
$4.61
SRE:
$3.17
EMN:
15.72
SRE:
28.51
EMN:
0.73
SRE:
4.34
EMN:
$8.64B
SRE:
$13.61B
EMN:
$1.71B
SRE:
$4.94B
EMN:
$1.06B
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. SRE — Ранг доходности на риск
EMN
SRE
Сравнение EMN c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.73 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 5.08 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.11 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.40 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EMN и SRE
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -45.00% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -12.65% | -17.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -31.62% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -31.62% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -45.00% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -9.43% | -23.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -10.12% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 4.31% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и SRE
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 6.56% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 14.28% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 19.87% | +18.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 22.83% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 24.86% | +6.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и SRE
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности SRE в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 4.61% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
SRE Sempra Energy | 2.87% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и SRE
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMN and SRE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (9.46%) compared to SRE (6.56%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор