PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMN с SRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMN с SRE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Sempra Energy (SRE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMN или SRE.

Корреляция

Корреляция между EMN и SRE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EMN и SRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Sempra Energy (SRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
479.52%
1,277.10%
EMN
SRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.61

SRE:

0.25

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.74

SRE:

0.50

Коэф-т Омега

EMN:

0.91

SRE:

1.09

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.52

SRE:

0.25

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.47

SRE:

0.67

Индекс Язвы

EMN:

12.93%

SRE:

11.56%

Дневная вол-ть

EMN:

31.08%

SRE:

30.54%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

SRE:

-45.00%

Текущая просадка

EMN:

-33.40%

SRE:

-19.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMN:

$9.33B

SRE:

$48.58B

EPS

EMN:

$7.67

SRE:

$4.42

Коэффициент P/E

EMN:

10.54

SRE:

16.86

Коэффициент PEG

EMN:

0.85

SRE:

1.95

Коэффициент P/S

EMN:

0.99

SRE:

3.68

Коэффициент P/B

EMN:

1.58

SRE:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

EMN:

$9.36B

SRE:

$9.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMN:

$2.35B

SRE:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

EMN:

$1.76B

SRE:

$3.99B

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у SRE с доходностью -14.09%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 3.13% против 6.50% соответственно.

EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

SRE

С начала года

-14.09%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-10.08%

1 год

7.08%

5 лет

6.73%

10 лет

6.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и SRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SRE
Ранг риск-скорректированной доходности SRE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c SRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.61
SRE: 0.25
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.74
SRE: 0.50
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.91
SRE: 1.09
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.52
SRE: 0.25
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.47
SRE: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SRE равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и SRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.25
EMN
SRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и SRE

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности SRE в 3.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company		4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
SRE
Sempra Energy		3.35%2.83%3.18%2.96%3.33%3.28%2.56%3.31%3.08%3.04%2.98%2.37%

Просадки

Сравнение просадок EMN и SRE

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и SRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-19.93%
EMN
SRE

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и SRE

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
12.31%
EMN
SRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMN и SRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию