Сравнение EMN с SRE
EMN (Eastman Chemical Company) and SRE (Sempra Energy) are both stocks. EMN operates in Chemicals (Basic Materials), while SRE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, EMN returned 2.99%/yr vs 8.57%/yr for SRE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMN и SRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у SRE с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям SRE по среднегодовой доходности: 2.99% против 8.57% соответственно.
EMN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 2.99%
SRE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.23%
- 6 месяцев
- 3.57%
- С начала года
- 7.42%
- 1 год
- 27.88%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.57%
Сравнение доходности по годам EMN и SRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 10.89% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
SRE Sempra Energy | 7.42% | 3.94% | 21.11% | -0.06% | 20.30% | 7.39% | -12.78% | 44.01% | 4.49% | 9.43% |
Correlation
The correlation between EMN and SRE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 1998 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EMN:
$7.91B
SRE:
$60.89B
EMN:
$5.20
SRE:
$3.17
EMN:
13.31
SRE:
29.40
EMN:
0.61
SRE:
4.47
EMN:
$8.64B
SRE:
$13.61B
EMN:
$1.71B
SRE:
$4.94B
EMN:
$1.06B
SRE:
$4.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. SRE — Ранг доходности на риск
EMN
SRE
Сравнение EMN c SRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Sempra Energy (SRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMN | SRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.21 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 5.81 | -6.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMN и SRE
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки SRE в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и SRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -45.00% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -12.65% | -15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -31.62% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -31.62% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -45.00% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -5.58% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -10.10% | -9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 4.81% | +10.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и SRE
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Sempra Energy (SRE) с волатильностью 4.71%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | SRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 4.71% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 14.33% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 19.74% | +19.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 22.81% | +9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 24.90% | +6.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и SRE
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности SRE в 3.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 4.84% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
SRE Sempra Energy | 3.18% | 2.92% | 2.83% | 3.18% | 2.96% | 3.33% | 3.28% | 2.55% | 3.31% | 3.08% | 3.37% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и SRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Sempra Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и SRE
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
SRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
SRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
SRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sempra Energy сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
EMN and SRE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (9.21%) compared to SRE (4.71%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs SRE's -45.00%.
SRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и SRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор