PortfoliosLab logo
Сравнение EMN с PEBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EMN и PEBK составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности EMN и PEBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
492.16%
958.81%
EMN
PEBK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.61

PEBK:

-0.08

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.74

PEBK:

0.12

Коэф-т Омега

EMN:

0.91

PEBK:

1.02

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.52

PEBK:

-0.10

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.47

PEBK:

-0.22

Индекс Язвы

EMN:

12.93%

PEBK:

11.96%

Дневная вол-ть

EMN:

31.08%

PEBK:

32.35%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

PEBK:

-76.34%

Текущая просадка

EMN:

-33.40%

PEBK:

-17.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMN:

$9.33B

PEBK:

$141.40M

EPS

EMN:

$7.67

PEBK:

$3.05

Коэффициент P/E

EMN:

10.54

PEBK:

8.75

Коэффициент PEG

EMN:

0.85

PEBK:

0.00

Коэффициент P/S

EMN:

0.99

PEBK:

1.70

Коэффициент P/B

EMN:

1.58

PEBK:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

EMN:

$9.36B

PEBK:

$54.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

EMN:

$2.35B

PEBK:

$54.01M

EBITDA (12 мес.)

EMN:

$1.76B

PEBK:

$13.12M

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью -14.07%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 3.13% против 7.69% соответственно.


EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

PEBK

С начала года

-14.07%

1 месяц

-6.06%

6 месяцев

6.35%

1 год

-3.65%

5 лет

11.27%

10 лет

7.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и PEBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

PEBK
Ранг риск-скорректированной доходности PEBK, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEBK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEBK, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEBK, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c PEBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.61
PEBK: -0.08
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.74
PEBK: 0.12
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.91
PEBK: 1.02
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.52
PEBK: -0.10
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.47
PEBK: -0.22

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа PEBK равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и PEBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.08
EMN
PEBK

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и PEBK

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности PEBK в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company
4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
PEBK
Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.
3.51%2.94%2.94%2.67%2.39%3.26%2.01%2.13%1.46%1.52%1.45%1.25%

Просадки

Сравнение просадок EMN и PEBK

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, примерно равная максимальной просадке PEBK в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и PEBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-17.15%
EMN
PEBK

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и PEBK

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 16.48%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
16.48%
EMN
PEBK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMN и PEBK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию