Сравнение EMN с PEBK
EMN (Eastman Chemical Company) and PEBK (Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.) are both stocks. EMN operates in Chemicals (Basic Materials), while PEBK operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, EMN returned 3.14%/yr vs 12.24%/yr for PEBK. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMN и PEBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 14.82%, что значительно ниже, чем у PEBK с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям PEBK по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.24% соответственно.
EMN
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- 14.82%
- 6 месяцев
- 22.40%
- 1 год
- -6.00%
- 3 года*
- -0.25%
- 5 лет*
- -7.67%
- 10 лет*
- 3.14%
PEBK
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 25.59%
- 1 год
- 56.96%
- 3 года*
- 35.57%
- 5 лет*
- 14.16%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам EMN и PEBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 14.82% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 17.95% | 19.74% | 4.25% | -1.35% | 21.80% | 22.91% | -27.46% | 37.48% | -18.89% | 36.86% |
Correlation
The correlation between EMN and PEBK is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1995 г. | 0.11 |
Over the past year, EMN and PEBK have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EMN:
$4.61
PEBK:
$4.19
EMN:
15.72
PEBK:
10.03
EMN:
0.73
PEBK:
1.96
EMN:
$8.64B
PEBK:
$101.93M
EMN:
$1.71B
PEBK:
$61.81M
EMN:
$1.06B
PEBK:
$22.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. PEBK — Ранг доходности на риск
EMN
PEBK
Сравнение EMN c PEBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | PEBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.34 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.42 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 11.26 | -11.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 1.95 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.52 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.32 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.18 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EMN и PEBK
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что меньше максимальной просадки PEBK в -84.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и PEBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -84.20% | +8.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -12.94% | -17.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -25.20% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -49.58% | +0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -56.44% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.28% | -0.68% | -32.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -27.76% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 5.07% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и PEBK
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. (PEBK) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | PEBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 7.09% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 16.01% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 29.32% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.14% | 27.28% | +4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.83% | 37.89% | -6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и PEBK
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности PEBK в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 4.61% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
PEBK Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. | 2.35% | 2.65% | 2.94% | 2.94% | 2.67% | 2.39% | 3.26% | 2.01% | 2.13% | 1.46% | 1.52% | 1.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и PEBK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Peoples Bancorp of North Carolina, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и PEBK
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
PEBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
PEBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 20.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
PEBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peoples Bancorp of North Carolina, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 20.88M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMN and PEBK have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (9.46%) compared to PEBK (7.09%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs PEBK's -84.20%.
PEBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и PEBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор