PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EMN с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EMN с ALB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EMN или ALB.

Корреляция

Корреляция между EMN и ALB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMN и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
865.49%
1,256.50%
EMN
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.61

ALB:

-0.83

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.74

ALB:

-1.19

Коэф-т Омега

EMN:

0.91

ALB:

0.86

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.52

ALB:

-0.58

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.47

ALB:

-1.45

Индекс Язвы

EMN:

12.93%

ALB:

33.43%

Дневная вол-ть

EMN:

31.08%

ALB:

58.70%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

EMN:

-33.40%

ALB:

-81.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMN:

$9.33B

ALB:

$6.84B

EPS

EMN:

$7.67

ALB:

-$11.20

Коэффициент PEG

EMN:

0.85

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

EMN:

0.99

ALB:

1.27

Коэффициент P/B

EMN:

1.58

ALB:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

EMN:

$9.36B

ALB:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMN:

$2.35B

ALB:

$23.60M

EBITDA (12 мес.)

EMN:

$1.76B

ALB:

-$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -16.18%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.56%. За последние 10 лет акции EMN превзошли акции ALB по среднегодовой доходности: 3.13% против 1.12% соответственно.

EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

ALB

С начала года

-32.56%

1 месяц

-23.76%

6 месяцев

-37.67%

1 год

-48.89%

5 лет

-0.16%

10 лет

1.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.61
ALB: -0.83
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.74
ALB: -1.19
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.91
ALB: 0.86
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.52
ALB: -0.58
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.47
ALB: -1.45

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALB равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.83
EMN
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и ALB

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ALB в 2.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company		4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
ALB
Albemarle Corporation		2.80%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EMN и ALB

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-81.69%
EMN
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и ALB

Текущая волатильность для Eastman Chemical Company (EMN) составляет 20.03%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что EMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
30.63%
EMN
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMN и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию