Сравнение EMN с ALB
EMN (Eastman Chemical Company) and ALB (Albemarle Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EMN in Chemicals, ALB in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, EMN returned 3.64%/yr vs 9.19%/yr for ALB. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMN и ALB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EMN показывает доходность 18.65%, а ALB немного выше – 19.31%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: 3.64% против 9.19% соответственно.
EMN
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 18.65%
- 6 месяцев
- 24.61%
- 1 год
- -2.43%
- 3 года*
- 0.70%
- 5 лет*
- -7.06%
- 10 лет*
- 3.64%
ALB
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -11.72%
- С начала года
- 19.31%
- 6 месяцев
- 33.82%
- 1 год
- 200.47%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам EMN и ALB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 18.65% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
ALB Albemarle Corporation | 19.31% | 67.72% | -39.50% | -32.80% | -6.63% | 59.76% | 105.39% | -3.28% | -38.89% | 50.22% |
Correlation
The correlation between EMN and ALB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 1994 г. | 0.48 |
The correlation between EMN and ALB shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMN:
$4.61
ALB:
-$2.33
EMN:
0.75
ALB:
3.61
EMN:
$8.64B
ALB:
$5.49B
EMN:
$1.71B
ALB:
$1.02B
EMN:
$1.06B
ALB:
$801.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. ALB — Ранг доходности на риск
EMN
ALB
Сравнение EMN c ALB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | ALB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 9.20 | -9.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 21.20 | -21.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 3.28 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.19 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.30 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EMN и ALB
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и ALB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -83.90% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.02% | -21.93% | -8.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -78.60% | +30.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -83.90% | +34.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -83.90% | +21.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.06% | -45.68% | +14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -20.66% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 9.50% | +6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и ALB
Текущая волатильность для Eastman Chemical Company (EMN) составляет 8.98%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 11.91%. Это указывает на то, что EMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | ALB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 11.91% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.67% | 41.34% | -17.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 61.57% | -22.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.11% | 54.38% | -22.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.82% | 48.17% | -16.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и ALB
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ALB в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALB Albemarle Corporation | 0.96% | 1.15% | 1.87% | 1.11% | 0.73% | 0.67% | 1.04% | 2.01% | 1.74% | 1.00% | 1.42% | 2.07% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.46% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и ALB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и ALB
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ALB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.97M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
ALB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 233.51M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
ALB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 277.40M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
EMN and ALB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALB has higher volatility (11.91%) compared to EMN (8.98%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs ALB's -83.90%.
ALB currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и ALB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор