Сравнение EMN с APD
EMN (Eastman Chemical Company) and APD (Air Products and Chemicals, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EMN in Chemicals, APD in Specialty Chemicals. Over the past 10 years, EMN returned 2.99%/yr vs 9.79%/yr for APD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMN и APD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью 22.75%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 2.99% против 9.79% соответственно.
EMN
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -5.62%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 10.89%
- 1 год
- -6.38%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.26%
- 10 лет*
- 2.99%
APD
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.17%
- С начала года
- 22.75%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 2.39%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение доходности по годам EMN и APD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 10.89% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 22.75% | -12.66% | 8.09% | -8.95% | 3.91% | 13.75% | 18.82% | 50.02% | 0.26% | 17.04% |
Correlation
The correlation between EMN and APD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.56 |
The correlation between EMN and APD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMN:
$7.91B
APD:
$66.20B
EMN:
$5.20
APD:
$9.45
EMN:
13.31
APD:
31.45
EMN:
0.61
APD:
5.32
EMN:
$8.64B
APD:
$12.46B
EMN:
$1.71B
APD:
$3.99B
EMN:
$1.06B
APD:
$4.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. APD — Ранг доходности на риск
EMN
APD
Сравнение EMN c APD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMN | APD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 0.25 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 0.61 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMN и APD
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки APD в -60.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и APD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -60.30% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -22.39% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -30.43% | -17.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -31.77% | -17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -31.77% | -30.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.57% | -8.59% | -26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -11.05% | -8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 9.16% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и APD
Текущая волатильность для Eastman Chemical Company (EMN) составляет 9.21%, в то время как у Air Products and Chemicals, Inc. (APD) волатильность равна 11.26%. Это указывает на то, что EMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | APD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 11.26% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.90% | 18.59% | +5.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 26.77% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.21% | 26.45% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 26.03% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMN и APD
Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности APD в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APD Air Products and Chemicals, Inc. | 2.42% | 2.89% | 1.83% | 2.56% | 2.10% | 1.97% | 1.96% | 1.97% | 2.75% | 2.32% | 2.39% | 2.49% |
EMN Eastman Chemical Company | 4.84% | 5.22% | 3.57% | 3.54% | 3.77% | 2.34% | 2.66% | 3.18% | 3.15% | 2.26% | 2.51% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMN и APD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMN и APD
EMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о валовой прибыли в 431.00M при выручке в 2.18B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
APD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 987.40M при выручке в 3.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
EMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила об операционной прибыли в 193.00M при выручке в 2.18B, что соответствует операционной рентабельности 8.9%.
APD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.70M при выручке в 3.17B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
EMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eastman Chemical Company сообщила о чистой прибыли в 107.00M при выручке в 2.18B, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
APD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Air Products and Chemicals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 710.40M при выручке в 3.17B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
EMN and APD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APD has higher volatility (11.26%) compared to EMN (9.21%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs APD's -60.30%.
APD currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и APD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор