PortfoliosLab logo
Сравнение EMN с APD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EMN и APD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности EMN и APD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
806.81%
1,460.88%
EMN
APD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EMN:

-0.61

APD:

0.62

Коэф-т Сортино

EMN:

-0.74

APD:

1.12

Коэф-т Омега

EMN:

0.91

APD:

1.15

Коэф-т Кальмара

EMN:

-0.52

APD:

0.66

Коэф-т Мартина

EMN:

-1.47

APD:

2.03

Индекс Язвы

EMN:

12.93%

APD:

8.46%

Дневная вол-ть

EMN:

31.08%

APD:

27.85%

Макс. просадка

EMN:

-76.11%

APD:

-60.72%

Текущая просадка

EMN:

-33.40%

APD:

-20.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EMN:

$9.33B

APD:

$59.43B

EPS

EMN:

$7.67

APD:

$17.29

Коэффициент P/E

EMN:

10.54

APD:

15.45

Коэффициент PEG

EMN:

0.85

APD:

8.14

Коэффициент P/S

EMN:

0.99

APD:

4.94

Коэффициент P/B

EMN:

1.58

APD:

3.58

Общая выручка (12 мес.)

EMN:

$9.36B

APD:

$9.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

EMN:

$2.35B

APD:

$2.98B

EBITDA (12 мес.)

EMN:

$1.76B

APD:

$5.20B

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у APD с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям APD по среднегодовой доходности: 3.13% против 8.87% соответственно.


EMN

С начала года

-16.18%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-26.78%

1 год

-18.40%

5 лет

9.32%

10 лет

3.13%

APD

С начала года

-6.77%

1 месяц

-8.98%

6 месяцев

-14.98%

1 год

16.51%

5 лет

6.79%

10 лет

8.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EMN и APD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EMN
Ранг риск-скорректированной доходности EMN, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

APD
Ранг риск-скорректированной доходности APD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EMN c APD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и Air Products and Chemicals, Inc. (APD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EMN, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EMN: -0.61
APD: 0.62
Коэффициент Сортино EMN, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EMN: -0.74
APD: 1.12
Коэффициент Омега EMN, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EMN: 0.91
APD: 1.15
Коэффициент Кальмара EMN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EMN: -0.52
APD: 0.66
Коэффициент Мартина EMN, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EMN: -1.47
APD: 2.03

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа APD равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и APD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.62
EMN
APD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMN и APD

Дивидендная доходность EMN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности APD в 2.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EMN
Eastman Chemical Company
4.32%3.57%3.54%3.77%2.34%2.66%3.18%3.15%2.26%2.51%2.46%1.91%
APD
Air Products and Chemicals, Inc.
2.66%1.83%2.56%2.10%1.97%1.96%1.97%2.75%2.32%1.20%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMN и APD

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки APD в -60.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и APD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.40%
-20.51%
EMN
APD

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и APD

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с Air Products and Chemicals, Inc. (APD) с волатильностью 14.48%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.03%
14.48%
EMN
APD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EMN и APD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Chemical Company и Air Products and Chemicals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию