Сравнение EMN с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC).
Доходность
Сравнение доходности EMN и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 19.03% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.84% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.71% против 12.29% соответственно.
EMN
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 19.57%
- 1 год
- -10.80%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- 3.71%
^GSPC
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -3.84%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- 12.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EMN
^GSPC
Сравнение EMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.88 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.37 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.39 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.43 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.88 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.62 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.68 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.46 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EMN и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок EMN и ^GSPC
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -56.78% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -9.10% | -21.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -25.43% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -33.92% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.84% | -5.67% | -25.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -10.75% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.39% | 2.62% | +17.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и ^GSPC
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 5.29% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.35% | 9.55% | +15.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.74% | 18.33% | +24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.96% | 16.90% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.66% | 18.04% | +13.62% |