PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EMN с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EMN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMN
Eastman Chemical Company		19.03%-26.87%5.11%14.66%-30.38%23.54%31.78%12.01%-19.10%26.28%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, EMN показывает доходность 19.03%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 3.71% против 12.29% соответственно.

EMN

1 день
-0.98%
1 месяц
2.45%
С начала года
19.03%
6 месяцев
19.57%
1 год
-10.80%
3 года*
0.07%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
3.71%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eastman Chemical Company

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EMN:
EMN с APDEMN с ALBEMN с SPYEMN с SREEMN с VOOEMN с SCHDEMN с PEBK
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMN
Ранг доходности на риск EMN: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMN: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMN: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMN: 3131
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

0.88

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.37

-1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.39

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

6.43

-6.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMN на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

0.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.62

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между EMN и ^GSPC составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок EMN и ^GSPC

Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EMN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.11%

-56.78%

-19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.31%

-9.10%

-21.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.35%

-25.43%

-23.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.74%

-33.92%

-28.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.84%

-5.67%

-25.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.06%

-10.75%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.39%

2.62%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EMN и ^GSPC

Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 12.18% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.18%

5.29%

+6.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

9.55%

+15.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.74%

18.33%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.96%

16.90%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.66%

18.04%

+13.62%