Сравнение EMN с ^GSPC
EMN (Eastman Chemical Company) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EMN returned 2.99%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EMN и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMN показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции EMN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.99% против 13.17% соответственно.
EMN
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -4.88%
- 6 месяцев
- 2.24%
- С начала года
- 10.00%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -4.18%
- 5 лет*
- -5.41%
- 10 лет*
- 2.99%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам EMN и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMN Eastman Chemical Company | 10.00% | -26.87% | 5.11% | 14.66% | -30.38% | 23.54% | 31.78% | 12.01% | -19.10% | 26.28% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between EMN and ^GSPC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 1993 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between EMN and ^GSPC has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EMN
^GSPC
Сравнение EMN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Chemical Company (EMN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMN | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.27 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.03 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 8.80 | -9.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMN и ^GSPC
Максимальная просадка EMN за все время составила -76.11%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMN и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.11% | -56.78% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.41% | -9.10% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.40% | -18.90% | -29.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.35% | -25.43% | -23.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -33.92% | -28.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.09% | -2.00% | -34.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -10.70% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.28% | 2.10% | +13.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMN и ^GSPC
Eastman Chemical Company (EMN) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что EMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMN | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.90% | 3.36% | +5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 10.04% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.85% | 12.60% | +26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 17.00% | +15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.84% | 18.05% | +13.79% |
Часто задаваемые вопросы
EMN and ^GSPC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMN has higher volatility (8.90%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, EMN dropped -76.11% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMN и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор