Сравнение EMM с XYLD

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -1.04%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EMM и XYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XYLD в 10.98%

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и XYLD.

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.