PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с PIE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - EMM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Global X, while PIE is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. EMM is actively managed, while PIE is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 21.10%/yr for PIE. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EMM charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности EMM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 36.54%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

PIE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
24.43%
С начала года
36.54%
1 год
49.64%
3 года*
21.10%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.34%
Всё время*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

PIE

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF
$2.19M$4.18M$2.90M

Сравнение доходности по годам EMM и PIE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		36.54%25.98%-0.27%11.00%

Correlation

The correlation between EMM and PIE is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.70

The correlation between EMM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и PIE

Секторы
EMM
PIE

Технологии

48.1%
52.7%

Финансовые услуги

20.9%
14.6%

Промышленность

9.9%
15.3%

Энергетика

4.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.2%

Сырьевые материалы

3.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

2.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.3%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Здравоохранение

1.4%
3.2%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Технологии

EMM
48.1%
PIE
52.7%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
PIE
14.6%

Промышленность

EMM
9.9%
PIE
15.3%

Энергетика

EMM
4.5%
PIE
3.7%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
PIE
0.2%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
PIE
2.9%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
PIE
1.5%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
PIE
1.3%

Недвижимость

EMM
1.6%
PIE
3.5%

Здравоохранение

EMM
1.4%
PIE
3.2%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
PIE
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с PIZPIE с FRDMPIE с AVES

Доходность на риск

EMM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.29

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.89

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

11.36

-2.76

EMM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и PIE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-72.98%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-17.26%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-28.69%

+6.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-6.59%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-25.90%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.38%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и PIE

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 10.11%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

12.04%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

24.33%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

27.47%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

21.44%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

21.91%

-1.39%

Сравнение комиссий EMM и PIE

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и PIE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PIE в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.77%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

EMM and PIE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (12.04%) compared to EMM (10.11%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs PIE's -72.98%.

On 3-year performance, PIE leads with 21.10% vs 18.65% for EMM. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIE has performed better with a 21.10% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

PIE has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.76% for EMM.

EMM is categorized as Emerging Markets Equities, while PIE is Momentum. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор