PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с HEEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с HEEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM).

EMM и HEEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. HEEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 23 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и HEEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и HEEM

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		6.27%34.02%12.59%5.37%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно ниже, чем у HEEM с доходностью 6.27%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEEM

1 день
0.05%
1 месяц
-5.89%
С начала года
6.27%
6 месяцев
12.41%
1 год
36.71%
3 года*
19.01%
5 лет*
6.32%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с HEEM:
HEEM с IEMS.LHEEM с HEWJHEEM с VWOHEEM с VYMIHEEM с AVEMHEEM с EDIVHEEM с IEMG

Сравнение комиссий EMM и HEEM

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

EMM vs. HEEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
HEEM
Ранг доходности на риск HEEM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEEM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEEM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c HEEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMHEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.11

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.77

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

3.25

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

12.65

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. HEEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEEM равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и HEEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMHEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.40

+0.37

Корреляция

Корреляция между EMM и HEEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и HEEM

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности HEEM в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEEM
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF		3.74%3.98%2.38%2.75%7.49%1.93%1.49%3.04%2.37%2.05%1.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок EMM и HEEM

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и HEEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMHEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-33.53%

+11.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-11.40%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-7.59%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-11.28%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.93%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и HEEM

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMHEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

7.65%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

13.24%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.52%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.54%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.75%

-0.06%