Сравнение EMM с HEEM
EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and HEEM (iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMM is actively managed, while HEEM is passively managed. Over the past 3 years, EMM returned 21.97%/yr vs 25.80%/yr for HEEM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.72%/yr for HEEM.
Доходность
Сравнение доходности EMM и HEEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMM показывает доходность 30.43%, что значительно выше, чем у HEEM с доходностью 26.06%.
EMM
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 30.43%
- 6 месяцев
- 33.87%
- 1 год
- 55.00%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEEM
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 26.06%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 55.61%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение доходности по годам EMM и HEEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 30.43% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 26.06% | 34.02% | 12.59% | 7.40% |
Correlation
The correlation between EMM and HEEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.83 |
The correlation between EMM and HEEM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMM vs. HEEM — Ранг доходности на риск
EMM
HEEM
Сравнение EMM c HEEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMM | HEEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 5.16 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.03 | 19.26 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMM и HEEM
Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки HEEM в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и HEEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.99% | -33.53% | +11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -10.83% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | -14.82% | -7.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -5.40% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.67% | -11.10% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.90% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMM и HEEM
Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 13.10% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF (HEEM) с волатильностью 11.87%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMM | HEEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.10% | 11.87% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.46% | 18.67% | +3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 20.56% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.64% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.20% | +1.63% |
Сравнение комиссий EMM и HEEM
EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии HEEM в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMM и HEEM
Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности HEEM в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.69% | 0.90% | 0.80% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.98% | 2.38% | 2.75% | 7.49% | 1.93% | 1.49% | 3.04% | 2.37% | 2.05% | 1.84% | 6.28% |
Часто задаваемые вопросы
EMM and HEEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMM has higher volatility (13.10%) compared to HEEM (11.87%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs HEEM's -33.53%.
On 3-year performance, HEEM leads with 25.80% vs 21.97% for EMM. On fees, HEEM is cheaper at 0.72% per year. On volatility, HEEM has been the lower-risk option at 11.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HEEM has performed better with a 25.80% return vs 21.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEEM is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.
HEEM has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.69% for EMM.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.72% for HEEM.
HEEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMM и HEEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор