PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с EMSF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, EMM returned 63.51% vs 63.33% for EMSF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 45.34%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
-1.10%
1 месяц
8.61%
С начала года
45.34%
6 месяцев
40.08%
1 год
63.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%7.41%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		45.34%19.20%-3.09%1.88%

Correlation

The correlation between EMM and EMSF is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between EMM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и EMSF

Секторы
EMM
EMSF

Технологии

45.5%
43.6%

Финансовые услуги

25.0%
16.6%

Промышленность

5.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%
7.7%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Здравоохранение

1.5%
6.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Технологии

EMM
45.5%
EMSF
43.6%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
EMSF
16.6%

Промышленность

EMM
5.9%
EMSF
15.0%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
EMSF
3.9%

Энергетика

EMM
4.8%
EMSF

-

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
EMSF

-

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
EMSF
7.7%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
EMSF
2.0%

Недвижимость

EMM
1.8%
EMSF
1.6%

Здравоохранение

EMM
1.5%
EMSF
6.8%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
EMSF
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с PPEMEMSF с XCNYEMSF с MINVEMSF с DFEM

Доходность на риск

EMM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.51

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.14

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.37

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

14.61

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.51

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.98

+0.20

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMSF

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-24.75%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.57%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.10%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.72%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

4.35%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMSF

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) имеют волатильность 9.79% и 9.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

9.96%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

21.98%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

25.35%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

22.75%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

22.75%

-3.92%

Сравнение комиссий EMM и EMSF

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMSF

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности EMSF в 1.30%

ПозицияTTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.30%1.88%3.29%0.02%

Часто задаваемые вопросы

EMM and EMSF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMSF has higher volatility (9.96%) compared to EMM (9.79%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMM leads with 63.51% vs 63.33% for EMSF. On fees, EMM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMM has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMM has performed better with a 63.51% return vs 63.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

EMSF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Matthews. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.79% for EMSF.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор