PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с EMSF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF).

EMM и EMSF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EMSF - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%7.41%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		9.54%19.20%-3.09%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 9.54%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMSF

1 день
4.37%
1 месяц
-9.73%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.20%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с FRDMEMSF с CHPSEMSF с MCHSEMSF с XCNYEMSF с DFEMEMSF с DIEMEMSF с ASIA

Сравнение комиссий EMM и EMSF

EMM берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEMSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.26

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.74

+0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.05

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

6.96

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа EMSF равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEMSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.26

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Корреляция

Корреляция между EMM и EMSF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EMSF

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности EMSF в 1.72%

TTM202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.72%1.88%3.29%0.02%

Просадки

Сравнение просадок EMM и EMSF

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EMSF.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-24.75%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-14.57%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.83%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.96%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.29%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EMSF

Текущая волатильность для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) составляет 11.02%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 12.64%. Это указывает на то, что EMM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

12.64%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.40%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

24.55%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

21.79%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

21.79%

-4.10%