PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с EEMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с EEMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS).

EMM и EEMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. EEMS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и EEMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и EEMS

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		3.38%19.78%3.13%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у EEMS с доходностью 3.38%.

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EEMS

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.38%
6 месяцев
4.76%
1 год
27.44%
3 года*
14.64%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с EEMS:
EEMS с EEMEEMS с EWXEEMS с VWOEEMS с EDIVEEMS с EYLDEEMS с DRESXEEMS с ECOW

Сравнение комиссий EMM и EEMS

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EEMS в 0.73%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

Доходность на риск

EMM vs. EEMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEMS
Ранг доходности на риск EEMS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c EEMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMEEMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.56

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.09

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.68

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.66

9.64

+3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. EEMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа EEMS равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и EEMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMEEMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.56

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.28

+0.49

Корреляция

Корреляция между EMM и EEMS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и EEMS

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности EEMS в 2.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.99%3.09%2.60%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%

Просадки

Сравнение просадок EMM и EEMS

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что меньше максимальной просадки EEMS в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и EEMS.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMEEMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-48.89%

+26.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-10.99%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-7.86%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-10.60%

+5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

3.06%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и EEMS

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF (EEMS) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EEMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMEEMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

8.24%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

12.39%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

17.74%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

15.69%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.79%

-0.10%