PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DFSE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 18.65%/yr vs 17.66%/yr for DFSE. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. EMM charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 25.13%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 16.08%.

EMM

1 день
-0.43%
1 месяц
-4.57%
6 месяцев
16.24%
С начала года
25.13%
1 год
43.97%
3 года*
18.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.26%

DFSE

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.91%
6 месяцев
8.78%
С начала года
16.08%
1 год
26.54%
3 года*
17.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DFSE

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
$1.23M$1.27M$1.27M

EMM

Global X Emerging Markets ex-China ETF
$230.97K$283.36K$389.58K

Сравнение доходности по годам EMM и DFSE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		25.13%30.21%2.34%2.99%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		16.08%28.22%6.90%10.80%

Correlation

The correlation between EMM and DFSE is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г.

0.86

The correlation between EMM and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DFSE

Секторы
EMM
DFSE

Технологии

48.1%
39.3%

Финансовые услуги

20.9%
17.0%

Промышленность

9.9%
11.5%

Энергетика

4.5%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.2%

Сырьевые материалы

3.8%
4.8%

Потребительский циклический сектор

2.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
5.9%

Недвижимость

1.6%
2.2%

Здравоохранение

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

1.2%
1.7%

Технологии

EMM
48.1%
DFSE
39.3%

Финансовые услуги

EMM
20.9%
DFSE
17.0%

Промышленность

EMM
9.9%
DFSE
11.5%

Энергетика

EMM
4.5%
DFSE
1.1%

Потребительский защитный сектор

EMM
4.3%
DFSE
3.2%

Сырьевые материалы

EMM
3.8%
DFSE
4.8%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.6%
DFSE
9.1%

Коммуникационные услуги

EMM
1.7%
DFSE
5.9%

Недвижимость

EMM
1.6%
DFSE
2.2%

Здравоохранение

EMM
1.4%
DFSE
4.3%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DFSE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWOEMM с GSLC
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Доходность на риск

EMM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMMDFSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.20

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.69

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.07

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

6.08

+2.52

EMM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMM и DFSE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DFSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-19.77%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.62%

-12.88%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.77%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-5.68%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-4.08%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

4.37%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DFSE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.11%

7.74%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

20.34%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

22.30%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.52%

18.51%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.52%

18.51%

+2.01%

Сравнение комиссий EMM и DFSE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DFSE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности DFSE в 1.91%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.91%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.76%0.90%0.80%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMM and DFSE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMM has higher volatility (10.11%) compared to DFSE (7.74%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DFSE's -19.77%.

On 3-year performance, EMM leads with 18.65% vs 17.66% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 18.65% return vs 17.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DFSE has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.76% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.41% for DFSE.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DFSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор