PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMM с DFSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) and DFSE (Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMM returned 22.67%/yr vs 21.00%/yr for DFSE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EMM charges 0.75%/yr vs 0.41%/yr for DFSE.

Доходность

Сравнение доходности EMM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 32.97%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 21.02%.

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
-1.66%
1 месяц
5.84%
С начала года
21.02%
6 месяцев
22.69%
1 год
42.80%
3 года*
21.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMM и DFSE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		21.02%28.22%6.90%8.88%

Correlation

The correlation between EMM and DFSE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.85

The correlation between EMM and DFSE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMM и DFSE

Секторы
EMM
DFSE

Технологии

45.5%
31.2%

Финансовые услуги

25.0%
13.9%

Промышленность

5.9%
12.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.9%

Энергетика

4.8%
1.0%

Сырьевые материалы

3.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

2.7%
10.6%

Коммуникационные услуги

2.7%
5.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Здравоохранение

1.5%
4.7%

Коммунальные услуги

1.2%
1.8%

Технологии

EMM
45.5%
DFSE
31.2%

Финансовые услуги

EMM
25.0%
DFSE
13.9%

Промышленность

EMM
5.9%
DFSE
12.5%

Потребительский защитный сектор

EMM
5.1%
DFSE
3.9%

Энергетика

EMM
4.8%
DFSE
1.0%

Сырьевые материалы

EMM
3.9%
DFSE
6.2%

Потребительский циклический сектор

EMM
2.7%
DFSE
10.6%

Коммуникационные услуги

EMM
2.7%
DFSE
5.8%

Недвижимость

EMM
1.8%
DFSE
2.2%

Здравоохранение

EMM
1.5%
DFSE
4.7%

Коммунальные услуги

EMM
1.2%
DFSE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с AVEMDFSE с VOO

Доходность на риск

EMM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDFSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
2.30

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.06

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

3.34

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.13

12.45

+5.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSE равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

2.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.34

-0.16

Просадки

Сравнение просадок EMM и DFSE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DFSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-19.77%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.88%

-1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.99%

-19.77%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-1.66%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-3.99%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.45%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DFSE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 9.79% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

7.93%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

16.13%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

18.72%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.83%

17.63%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

17.63%

+1.20%

Сравнение комиссий EMM и DFSE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DFSE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DFSE в 1.84%

ПозицияTTM2025202420232022
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		1.84%2.26%2.06%2.06%0.36%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMM and DFSE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to DFSE (7.93%). In terms of maximum drawdown, EMM dropped -21.99% vs DFSE's -19.77%.

On 3-year performance, EMM leads with 22.67% vs 21.00% for DFSE. On fees, DFSE is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DFSE has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMM has performed better with a 22.67% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFSE is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for EMM.

DFSE has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: Global X and Dimensional. Their fees differ too: 0.75% for EMM and 0.41% for DFSE.

EMM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMM и DFSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор