PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMM с DFSE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMM с DFSE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE).

EMM и DFSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г.. DFSE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности EMM и DFSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMM и DFSE

2026 (YTD)202520242023
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		3.30%30.21%2.34%3.40%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.27%28.22%6.90%8.88%

Доходность по периодам

С начала года, EMM показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у DFSE с доходностью 2.27%.

EMM

1 день
3.94%
1 месяц
-10.86%
С начала года
3.30%
6 месяцев
13.04%
1 год
41.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSE

1 день
3.27%
1 месяц
-8.75%
С начала года
2.27%
6 месяцев
3.96%
1 год
28.74%
3 года*
14.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO
Часто сравнивают с DFSE:
DFSE с DFAEDFSE с AVSEDFSE с VWODFSE с VEUDFSE с FRDMDFSE с VOODFSE с AVEM

Сравнение комиссий EMM и DFSE

EMM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DFSE в 0.41%.

EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF

Доходность на риск

EMM vs. DFSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DFSE
Ранг доходности на риск DFSE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMM c DFSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) и Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMMDFSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.50

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.06

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.16

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.09

8.14

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMM vs. DFSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMM на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа DFSE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMM и DFSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMMDFSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.50

+0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.10

-0.36

Корреляция

Корреляция между EMM и DFSE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMM и DFSE

Дивидендная доходность EMM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности DFSE в 2.18%

TTM2025202420232022
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.87%0.90%0.80%0.66%0.00%
DFSE
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF		2.18%2.26%2.06%2.06%0.36%

Просадки

Сравнение просадок EMM и DFSE

Максимальная просадка EMM за все время составила -21.99%, что больше максимальной просадки DFSE в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMM и DFSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMMDFSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.99%

-19.77%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.75%

-12.88%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.39%

-10.03%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-4.07%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EMM и DFSE

Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF (DFSE) с волатильностью 9.85%. Это указывает на то, что EMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMMDFSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

9.85%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.91%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

19.20%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.09%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.09%

+0.60%