PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с XLE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

EMLP и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		37.91%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EMLP имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции XLE немного впереди с 11.65%.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

XLE

1 день
-1.13%
1 месяц
10.27%
С начала года
37.91%
6 месяцев
39.21%
1 год
35.32%
3 года*
17.71%
5 лет*
23.99%
10 лет*
11.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий EMLP и XLE

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EMLP vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.42

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.84

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.96

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

5.16

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.42

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.93

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.32

+0.26

Корреляция

Корреляция между EMLP и XLE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и XLE

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности XLE в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.44%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и XLE

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-71.26%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-18.79%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-26.04%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-66.81%

+23.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.08%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-18.05%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.14%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и XLE

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

5.05%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

13.94%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

24.93%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

26.06%

-11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

29.48%

-11.76%