PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с TOLZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. EMLP is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 9.89%/yr vs 7.29%/yr for TOLZ. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у TOLZ с доходностью 10.69%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции TOLZ по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.29% соответственно.

EMLP

1 день
-1.03%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
8.67%
С начала года
16.30%
1 год
17.72%
3 года*
20.64%
5 лет*
16.18%
10 лет*
9.89%
Всё время*
9.57%

TOLZ

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
4.45%
С начала года
10.69%
1 год
13.52%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.38%
10 лет*
7.29%
Всё время*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMLP

First Trust North American Energy Infrastructure Fund
$15.78M$11.88M$12.75M

TOLZ

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF
$771.29K$1.51M$1.37M

Сравнение доходности по годам EMLP и TOLZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.30%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		10.69%14.76%11.67%6.18%-4.25%20.47%-9.46%26.84%-7.90%13.28%

Correlation

The correlation between EMLP and TOLZ is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2014 г.

0.82

The correlation between EMLP and TOLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMLP и TOLZ

Секторы
EMLP
TOLZ

Коммунальные услуги

55.2%
24.2%

Энергетика

25.9%
36.4%

Промышленность

8.6%
4.8%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

6.9%

Технологии

-

0.7%

Коммунальные услуги

EMLP
55.2%
TOLZ
24.2%

Энергетика

EMLP
25.9%
TOLZ
36.4%

Промышленность

EMLP
8.6%
TOLZ
4.8%

Сырьевые материалы

EMLP
1.7%
TOLZ

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

TOLZ
0.8%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

TOLZ
4.1%

Финансовые услуги

EMLP

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

EMLP

-

TOLZ

-

Недвижимость

EMLP

-

TOLZ
6.9%

Технологии

EMLP

-

TOLZ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с MLPAEMLP с UMIEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BTALTOLZ с GRIDTOLZ с BPTOLZ с BN

Доходность на риск

EMLP vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMLP c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.27

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.85

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.62

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

7.17

+3.21

EMLP vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и TOLZ

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-39.33%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-5.18%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-9.26%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.85%

+7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-39.33%

-4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-3.66%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-6.57%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.89%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и TOLZ

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.01%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

8.72%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.71%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.04%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.24%

+1.44%

Сравнение комиссий EMLP и TOLZ

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и TOLZ

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TOLZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.80%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.01%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and TOLZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.26%) compared to TOLZ (3.01%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs TOLZ's -39.33%.

On 10-year performance, EMLP leads with 9.89% vs 7.29% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 9.89% return vs 7.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 2.80% for EMLP.

They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.46% for TOLZ.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор