Сравнение EMLP с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
EMLP и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 4.23% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 32.34% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у QCLN с доходностью 4.23%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям QCLN по среднегодовой доходности: 11.51% против 12.77% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
QCLN
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.23%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 62.76%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и QCLN
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
EMLP vs. QCLN — Ранг доходности на риск
EMLP
QCLN
Сравнение EMLP c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.28 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.81 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 11.86 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.67 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | -0.19 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.14 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и QCLN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и QCLN
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности QCLN в 0.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.22% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и QCLN
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -76.18% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.18% | +4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -69.49% | +54.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -71.73% | +28.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -46.16% | +45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -43.54% | +37.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 5.20% | -2.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и QCLN
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 14.18% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 27.32% | -20.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 37.76% | -24.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 37.87% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 34.63% | -16.91% |