PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с MLPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).

EMLP и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		23.52%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 23.52%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.53% соответственно.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

MLPX

1 день
-0.98%
1 месяц
3.80%
С начала года
23.52%
6 месяцев
20.89%
1 год
21.69%
3 года*
29.25%
5 лет*
24.62%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с MLPD.L

Сравнение комиссий EMLP и MLPX

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Доходность на риск

EMLP vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPMLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.15

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.51

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.44

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

4.48

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.24

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.36

+0.22

Корреляция

Корреляция между EMLP и MLPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и MLPX

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MLPX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.06%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и MLPX

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и MLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-70.67%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-14.92%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.72%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-64.70%

+21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-2.01%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.81%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

4.81%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и MLPX

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.63%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

10.35%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

18.88%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.00%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

26.59%

-8.87%