PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

EMLP и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.65%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%2.27%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

EMLP

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.50%
С начала года
15.65%
6 месяцев
15.51%
1 год
19.02%
3 года*
21.93%
5 лет*
17.63%
10 лет*
11.46%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий EMLP и KNG

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Доходность на риск

EMLP vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.38

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.64

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.47

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.14

1.70

+6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.38

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.42

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Корреляция

Корреляция между EMLP и KNG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и KNG

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и KNG

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-35.12%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-10.55%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-18.20%

+3.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-6.79%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.10%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и KNG

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

3.36%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.47%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

13.64%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

13.63%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.30%

+0.42%