PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с HMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с HMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX).

EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. HMSIX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и HMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и HMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.78%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		17.65%-0.49%36.21%23.75%29.15%36.58%-31.00%11.97%-20.24%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно ниже, чем у HMSIX с доходностью 17.65%.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

HMSIX

1 день
-0.63%
1 месяц
4.11%
С начала года
17.65%
6 месяцев
18.55%
1 год
8.36%
3 года*
24.54%
5 лет*
24.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Hennessy Midstream Fund

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с HMSIX:
HMSIX с AMLPHMSIX с ENFRHMSIX с MLPXHMSIX с LSYAXHMSIX с AMZAHMSIX с TPYPHMSIX с MLPA

Сравнение комиссий EMLP и HMSIX

EMLP берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии HMSIX в 1.51%.

HMSIX
Hennessy Midstream Fund
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Доходность на риск

EMLP vs. HMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HMSIX
Ранг доходности на риск HMSIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMSIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMSIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMSIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMSIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMSIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c HMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Hennessy Midstream Fund (HMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPHMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.44

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

0.67

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.10

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.56

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

0.94

+7.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. HMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа HMSIX равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и HMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPHMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.44

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.19

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.37

+0.21

Корреляция

Корреляция между EMLP и HMSIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и HMSIX

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности HMSIX в 7.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
HMSIX
Hennessy Midstream Fund		7.29%8.42%7.74%9.70%10.84%12.61%15.17%9.10%4.67%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и HMSIX

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки HMSIX в -68.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и HMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPHMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-68.43%

+24.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-15.22%

+3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-21.17%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.91%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-12.47%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

9.07%

-6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и HMSIX

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Hennessy Midstream Fund (HMSIX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPHMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

4.23%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

10.22%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

19.24%

-5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.26%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

29.62%

-11.90%