Сравнение EMLP с GSIB
EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, EMLP returned 19.70% vs 47.83% for GSIB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.
Доходность
Сравнение доходности EMLP и GSIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.
EMLP
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 15.73%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 10.37%
GSIB
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 6.99%
- С начала года
- 13.98%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EMLP и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 15.76% | 9.67% | 33.39% | -0.17% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 13.98% | 61.67% | 32.86% | 1.75% |
Correlation
The correlation between EMLP and GSIB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г. | 0.35 |
The correlation between EMLP and GSIB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов EMLP и GSIB
Секторы
EMLP
GSIB
Коммунальные услуги
-
Энергетика
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
EMLP
GSIB
-
Энергетика
EMLP
GSIB
-
Промышленность
EMLP
GSIB
-
Сырьевые материалы
EMLP
GSIB
-
Коммуникационные услуги
EMLP
-
GSIB
-
Потребительский циклический сектор
EMLP
-
GSIB
-
Потребительский защитный сектор
EMLP
-
GSIB
-
Финансовые услуги
EMLP
-
GSIB
Здравоохранение
EMLP
-
GSIB
-
Недвижимость
EMLP
-
GSIB
-
Технологии
EMLP
-
GSIB
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLP vs. GSIB — Ранг доходности на риск
EMLP
GSIB
Сравнение EMLP c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLP | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 3.28 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | 11.54 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLP и GSIB
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и GSIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLP | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -17.71% | -25.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.94% | -13.90% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | 0.00% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -2.05% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 3.94% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и GSIB
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.79%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLP | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 5.59% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 14.41% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 17.63% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.53% | 18.51% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.51% | -0.82% |
Сравнение комиссий EMLP и GSIB
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и GSIB
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GSIB в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.76% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.67% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EMLP and GSIB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSIB has higher volatility (5.59%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs GSIB's -17.71%.
On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 19.70% for EMLP. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.67% for GSIB.
EMLP is categorized as MLPs, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.35% for GSIB.
GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLP и GSIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор