PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с GRID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMLP с GRID

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID).

EMLP и GRID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. GRID - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ OMX Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности EMLP и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMLP и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.08%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		6.96%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у GRID с доходностью 6.96%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.51% против 18.08% соответственно.

EMLP

1 день
-0.59%
1 месяц
0.43%
С начала года
16.08%
6 месяцев
15.69%
1 год
20.09%
3 года*
22.08%
5 лет*
17.72%
10 лет*
11.51%

GRID

1 день
3.81%
1 месяц
-7.97%
С начала года
6.96%
6 месяцев
8.57%
1 год
46.12%
3 года*
20.12%
5 лет*
14.69%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с QCLNGRID с SPYGRID с QQQ

Сравнение комиссий EMLP и GRID

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index

Доходность на риск

EMLP vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8181
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPGRIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

2.16

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.95

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.82

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

14.42

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.16

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.71

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.80

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.52

+0.06

Корреляция

Корреляция между EMLP и GRID составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и GRID

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GRID в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.75%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
GRID
First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index		0.92%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Просадки

Сравнение просадок EMLP и GRID

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и GRID.

Загрузка...

Показатели просадок

EMLPGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-40.56%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.73%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-29.64%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-40.56%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-8.37%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-8.50%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.11%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и GRID

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у First Trust Nasdaq Clean Edge Smart GRID Infrastructure Index (GRID) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMLPGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

9.26%

-6.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.79%

14.14%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

21.44%

-8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

20.68%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.74%

-5.02%