PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с GRID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. EMLP is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.25%/yr vs 19.91%/yr for GRID. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 10.25% против 19.91% соответственно.

EMLP

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.11%
С начала года
16.00%
6 месяцев
15.88%
1 год
20.04%
3 года*
22.24%
5 лет*
15.86%
10 лет*
10.25%

GRID

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.26%
С начала года
23.03%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.31%
3 года*
24.08%
5 лет*
16.47%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		16.00%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.03%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%27.44%

Correlation

The correlation between EMLP and GRID is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2012 г.

0.47

Over the past year, the correlation between EMLP and GRID has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и GRID

Секторы
EMLP
GRID

Коммунальные услуги

54.0%
3.9%

Энергетика

27.0%
1.6%

Промышленность

7.9%
24.2%

Сырьевые материалы

1.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.5%

Коммунальные услуги

EMLP
54.0%
GRID
3.9%

Энергетика

EMLP
27.0%
GRID
1.6%

Промышленность

EMLP
7.9%
GRID
24.2%

Сырьевые материалы

EMLP
1.6%
GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

GRID
2.3%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

GRID

-

Финансовые услуги

EMLP

-

GRID

-

Здравоохранение

EMLP

-

GRID

-

Недвижимость

EMLP

-

GRID

-

Технологии

EMLP

-

GRID
12.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

EMLP vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.87

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.47

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

3.37

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.82

11.90

-0.08

EMLP vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и GRID

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-40.56%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-11.73%

+6.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-20.77%

+9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-29.64%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-40.56%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-5.83%

+3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-8.42%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.31%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и GRID

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 3.55%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

10.09%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

18.22%

-10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

21.25%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

21.36%

-6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

22.79%

-5.11%

Сравнение комиссий EMLP и GRID

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и GRID

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and GRID have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (10.09%) compared to EMLP (3.55%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs GRID's -40.56%.

On 10-year performance, GRID leads with 19.91% vs 10.25% for EMLP. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GRID has performed better with a 19.91% return vs 10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.80% for GRID.

EMLP is categorized as MLPs, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.70% for GRID.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор