Сравнение EMLP с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
EMLP и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 4.94% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 7.05% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 16.90% | 12.33% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у FRDM с доходностью 7.05%.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
FRDM
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -12.64%
- С начала года
- 7.05%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 26.32%
- 5 лет*
- 12.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и FRDM
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
EMLP vs. FRDM — Ранг доходности на риск
EMLP
FRDM
Сравнение EMLP c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.55 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 3.15 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.47 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.52 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 14.69 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.55 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.65 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.66 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и FRDM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и FRDM
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FRDM в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.04% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и FRDM
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -40.49% | -3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -16.87% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -29.25% | +14.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -13.13% | +12.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.21% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.04% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и FRDM
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 13.19% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 18.31% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 23.57% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 20.00% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.36% | -4.64% |