PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с FRDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. EMLP is actively managed, while FRDM is passively managed. Over the past 5 years, EMLP returned 15.47%/yr vs 19.30%/yr for FRDM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 44.61%.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

FRDM

1 день
-1.30%
1 месяц
17.06%
С начала года
44.61%
6 месяцев
53.16%
1 год
97.46%
3 года*
37.08%
5 лет*
19.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%4.94%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		44.61%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.33%

Correlation

The correlation between EMLP and FRDM is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EMLP and FRDM has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и FRDM

Секторы
EMLP
FRDM

Энергетика

48.1%
0.1%

Коммунальные услуги

47.4%
2.6%

Промышленность

3.9%
8.6%

Сырьевые материалы

0.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Потребительский циклический сектор

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Финансовые услуги

-

22.1%

Здравоохранение

-

1.8%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

41.1%

Энергетика

EMLP
48.1%
FRDM
0.1%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
FRDM
2.6%

Промышленность

EMLP
3.9%
FRDM
8.6%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
FRDM
7.4%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

FRDM
3.9%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

FRDM
7.8%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

FRDM
2.2%

Финансовые услуги

EMLP

-

FRDM
22.1%

Здравоохранение

EMLP

-

FRDM
1.8%

Недвижимость

EMLP

-

FRDM
2.5%

Технологии

EMLP

-

FRDM
41.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

EMLP vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.00

-2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.65

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.67

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.81

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

23.37

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 4.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPFRDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.00

-2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.93

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EMLP и FRDM

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-40.49%

-3.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-16.87%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-16.87%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-29.25%

+14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.30%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.09%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.18%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и FRDM

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

11.03%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

21.65%

-13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

24.50%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

20.80%

-6.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

22.77%

-5.08%

Сравнение комиссий EMLP и FRDM

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и FRDM

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and FRDM have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (11.03%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs FRDM's -40.49%.

On 5-year performance, FRDM leads with 19.30% vs 15.47% for EMLP. On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FRDM has performed better with a 19.30% return vs 15.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.51% for FRDM.

EMLP is categorized as MLPs, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: First Trust and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.49% for FRDM.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор