PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMLP с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с BDGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, EMLP returned 21.43%/yr vs 13.91%/yr for BDGS. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.04%.

EMLP

1 день
1.03%
1 месяц
3.31%
6 месяцев
15.07%
С начала года
18.66%
1 год
22.82%
3 года*
21.43%
5 лет*
16.77%
10 лет*
9.95%

BDGS

1 день
-0.28%
1 месяц
0.60%
6 месяцев
5.67%
С начала года
6.04%
1 год
11.76%
3 года*
13.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и BDGS

2026 (YTD)202520242023
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		18.66%9.67%33.39%5.88%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.04%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between EMLP and BDGS is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.19

The correlation between EMLP and BDGS shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMLP и BDGS

Секторы
EMLP
BDGS

Коммунальные услуги

53.2%
1.9%

Энергетика

27.4%
2.6%

Промышленность

8.1%
6.6%

Сырьевые материалы

1.6%
1.5%

Коммуникационные услуги

-

16.6%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.1%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

7.5%

Недвижимость

-

1.5%

Технологии

-

37.4%

Коммунальные услуги

EMLP
53.2%
BDGS
1.9%

Энергетика

EMLP
27.4%
BDGS
2.6%

Промышленность

EMLP
8.1%
BDGS
6.6%

Сырьевые материалы

EMLP
1.6%
BDGS
1.5%

Коммуникационные услуги

EMLP

-

BDGS
16.6%

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

BDGS
4.1%

Финансовые услуги

EMLP

-

BDGS
9.3%

Здравоохранение

EMLP

-

BDGS
7.5%

Недвижимость

EMLP

-

BDGS
1.5%

Технологии

EMLP

-

BDGS
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с CFABDGS с GDEBDGS с MODL

Доходность на риск

EMLP vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMLPBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.85

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.78

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.93

+1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.94

+1.34

EMLP vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMLP и BDGS

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-9.12%

-34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-4.03%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-9.12%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.45%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-0.67%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

0.99%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и BDGS

First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что EMLP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.03%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

5.31%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.33%

6.38%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

8.17%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

8.17%

+9.51%

Сравнение комиссий EMLP и BDGS

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и BDGS

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.74%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and BDGS have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMLP has higher volatility (3.89%) compared to BDGS (2.03%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, EMLP leads with 21.43% vs 13.91% for BDGS. On fees, BDGS is cheaper at 0.87% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLP has performed better with a 21.43% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDGS is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.52% for BDGS.

EMLP is categorized as MLPs, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.87% for BDGS.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор