PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с ATMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с ATMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and ATMP (Barclays ETN+ Select MLP ETN) are both MLPs funds. EMLP is actively managed, while ATMP is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.24%/yr vs 4.90%/yr for ATMP. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.95%/yr for ATMP.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и ATMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у ATMP с доходностью 20.02%. За последние 10 лет акции EMLP превзошли акции ATMP по среднегодовой доходности: 10.24% против 4.90% соответственно.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

ATMP

1 день
0.07%
1 месяц
-2.32%
С начала года
20.02%
6 месяцев
19.57%
1 год
18.01%
3 года*
21.17%
5 лет*
15.87%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и ATMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		20.02%1.73%31.66%14.51%20.71%33.06%-34.39%0.39%-14.55%-11.89%

Correlation

The correlation between EMLP and ATMP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2013 г.

0.80

The correlation between EMLP and ATMP has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Barclays ETN+ Select MLP ETN

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с ATMP:
ATMP с AMZAATMP с ENFRATMP с GSIBATMP с MLPXATMP с CLSEATMP с QLDATMP с MLPR

Доходность на риск

EMLP vs. ATMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ATMP
Ранг доходности на риск ATMP: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMP: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMP: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c ATMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPATMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.31

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.87

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.51

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

6.16

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. ATMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа ATMP равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и ATMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPATMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.31

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.72

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.18

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EMLP и ATMP

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, что меньше максимальной просадки ATMP в -80.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и ATMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPATMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-80.86%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-7.26%

+2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-16.48%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-22.98%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-75.66%

+32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-6.07%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-31.15%

+25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.95%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и ATMP

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у Barclays ETN+ Select MLP ETN (ATMP) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPATMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

5.61%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

10.72%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

14.00%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

22.23%

-7.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

27.68%

-9.99%

Сравнение комиссий EMLP и ATMP

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ATMP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и ATMP

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как ATMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATMP
Barclays ETN+ Select MLP ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and ATMP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATMP has higher volatility (5.61%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs ATMP's -80.86%.

On 10-year performance, EMLP leads with 10.24% vs 4.90% for ATMP. On fees, ATMP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMLP has performed better with a 10.24% return vs 4.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ATMP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for ATMP.

They also come from different issuers: First Trust and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.95% for ATMP.

EMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и ATMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор