PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLP с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLP с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). EMLP is actively managed, while AIRR is passively managed. Over the past 10 years, EMLP returned 10.24%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMLP charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности EMLP и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLP показывает доходность 14.62%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 10.24% против 21.89% соответственно.

EMLP

1 день
-0.07%
1 месяц
-3.08%
С начала года
14.62%
6 месяцев
13.20%
1 год
18.77%
3 года*
21.22%
5 лет*
15.47%
10 лет*
10.24%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLP и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		14.62%9.67%33.39%8.05%10.39%23.20%-13.36%23.40%-8.70%1.07%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between EMLP and AIRR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.54

Over the past year, the correlation between EMLP and AIRR has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMLP и AIRR

Секторы
EMLP
AIRR

Энергетика

48.1%
3.8%

Коммунальные услуги

47.4%

-

Промышленность

3.9%
84.6%

Сырьевые материалы

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

9.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.5%

Энергетика

EMLP
48.1%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

EMLP
47.4%
AIRR

-

Промышленность

EMLP
3.9%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

EMLP
0.6%
AIRR

-

Коммуникационные услуги

EMLP

-

AIRR

-

Потребительский циклический сектор

EMLP

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

EMLP

-

AIRR

-

Финансовые услуги

EMLP

-

AIRR
9.6%

Здравоохранение

EMLP

-

AIRR

-

Недвижимость

EMLP

-

AIRR

-

Технологии

EMLP

-

AIRR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

EMLP vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLP c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLPAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.61

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.37

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

5.05

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

18.68

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLP vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLP на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLP и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLPAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.61

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.67

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EMLP и AIRR

Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLPAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.61%

-42.37%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-13.09%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.47%

-27.95%

+16.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-27.95%

+13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.61%

-42.37%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-1.86%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.43%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

3.53%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLP и AIRR

Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 4.10%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLPAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

7.87%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

19.82%

-11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

25.40%

-15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.53%

25.29%

-10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

26.29%

-8.60%

Сравнение комиссий EMLP и AIRR

EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLP и AIRR

Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.79%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%

Часто задаваемые вопросы

EMLP and AIRR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to EMLP (4.10%). In terms of maximum drawdown, EMLP dropped -43.61% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 10.24% for EMLP. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.13% for AIRR.

EMLP is categorized as MLPs, while AIRR is Building & Construction. Their fees differ too: 0.96% for EMLP and 0.70% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLP и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор