Сравнение EMLP с AIRR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).
EMLP и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMLP - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 21 июн. 2012 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности EMLP и AIRR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMLP и AIRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 16.08% | 9.67% | 33.39% | 8.05% | 10.39% | 23.20% | -13.36% | 23.40% | -8.70% | 1.07% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 12.74% | 27.92% | 33.45% | 31.43% | -2.08% | 33.01% | 17.17% | 33.97% | -20.57% | 16.28% |
Доходность по периодам
С начала года, EMLP показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 12.74%. За последние 10 лет акции EMLP уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 11.51% против 20.48% соответственно.
EMLP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.51%
AIRR
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 62.71%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 22.20%
- 10 лет*
- 20.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMLP и AIRR
EMLP берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.70%.
Доходность на риск
EMLP vs. AIRR — Ранг доходности на риск
EMLP
AIRR
Сравнение EMLP c AIRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMLP | AIRR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.92 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.78 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 16.89 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMLP | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.23 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.62 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EMLP и AIRR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLP и AIRR
Дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности AIRR в 0.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.75% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | 0.16% | 0.19% | 0.18% | 0.23% | 0.12% | 0.05% | 0.10% | 0.20% | 0.43% | 0.30% | 0.08% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок EMLP и AIRR
Максимальная просадка EMLP за все время составила -43.61%, примерно равная максимальной просадке AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLP и AIRR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMLP | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.61% | -42.37% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.27% | -13.09% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -27.95% | +13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.61% | -42.37% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -9.09% | +8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -7.50% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.71% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLP и AIRR
Текущая волатильность для First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) составляет 2.80%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 10.92%. Это указывает на то, что EMLP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMLP | AIRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 10.92% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.79% | 19.67% | -12.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 28.26% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.46% | 25.07% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 26.14% | -8.42% |