PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMLC с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMLC с GDXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMLC (VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and GDXJ (VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while GDXJ is a Materials fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 2.14%/yr vs 13.07%/yr for GDXJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 0.54%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EMLC и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMLC показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям GDXJ по среднегодовой доходности: 2.14% против 13.07% соответственно.

EMLC

1 день
-0.55%
1 месяц
1.06%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.54%
3 года*
6.92%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.14%

GDXJ

1 день
-4.40%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
6.26%
1 год
65.12%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.46%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMLC и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		0.92%18.81%-2.97%11.18%-10.58%-9.72%3.08%9.79%-7.57%13.84%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		-2.55%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EMLC and GDXJ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г.

0.41

The correlation between EMLC and GDXJ shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EMLC:
EMLC с VWOBEMLC с LEMBEMLC с EMBEMLC с EBNDEMLC с EMBDEMLC с EMHYEMLC с HYEM
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EMLC vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMLC
Ранг доходности на риск EMLC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLC: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMLC c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMLCGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.32

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.74

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.55

1.99

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

4.95

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMLC vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMLC на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDXJ равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMLC и GDXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMLCGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.43

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.30

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.06

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EMLC и GDXJ

Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и GDXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMLCGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-88.66%

+56.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-32.92%

+26.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.15%

-32.92%

+23.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-50.99%

+25.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-57.77%

+31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-29.01%

+24.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-60.50%

+46.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

13.19%

-11.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EMLC и GDXJ

Текущая волатильность для VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 2.21%, в то время как у VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMLCGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

16.66%

-14.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.99%

41.34%

-35.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.90%

49.79%

-42.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.13%

41.10%

-31.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

44.06%

-34.01%

Сравнение комиссий EMLC и GDXJ

EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии GDXJ в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMLC и GDXJ

Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.19%, что больше доходности GDXJ в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLC
VanEck Vectors J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		6.19%5.91%6.55%5.97%5.54%5.25%4.90%6.25%6.50%5.34%5.32%6.25%
GDXJ
VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF		2.39%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EMLC and GDXJ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXJ has higher volatility (16.66%) compared to EMLC (2.21%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs GDXJ's -88.66%.

On 10-year performance, GDXJ leads with 13.07% vs 2.14% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 2.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDXJ has performed better with a 13.07% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for GDXJ.

EMLC has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 2.39% for GDXJ.

EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while GDXJ is Materials. EMLC tracks J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 0.54% for GDXJ.

EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMLC и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор