Сравнение EMLC с BIZD
EMLC (VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) and BIZD (VanEck BDC Income ETF) are both exchange-traded funds - EMLC is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index, while BIZD is a Financials Equities fund tracking the MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMLC returned 1.79%/yr vs 7.75%/yr for BIZD. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EMLC charges 0.30%/yr vs 12.86%/yr for BIZD.
Доходность
Сравнение доходности EMLC и BIZD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMLC показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции EMLC уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 1.79% против 7.75% соответственно.
EMLC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.03%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 1.79%
BIZD
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -3.95%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.75%
Сравнение доходности по годам EMLC и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.70% | 18.81% | -2.97% | 11.18% | -10.58% | -9.72% | 3.08% | 9.79% | -7.57% | 13.84% |
BIZD VanEck BDC Income ETF | -3.95% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Correlation
The correlation between EMLC and BIZD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2013 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMLC vs. BIZD — Ранг доходности на риск
EMLC
BIZD
Сравнение EMLC c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) и VanEck BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMLC | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | -0.61 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -0.97 | +5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMLC и BIZD
Максимальная просадка EMLC за все время составила -32.43%, что меньше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMLC и BIZD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMLC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -55.44% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -22.22% | +16.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.11% | -22.56% | +13.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -22.91% | -0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -55.44% | +28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -14.81% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -6.81% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 14.01% | -12.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMLC и BIZD
Текущая волатильность для VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (EMLC) составляет 1.82%, в то время как у VanEck BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что EMLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMLC | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 4.93% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 15.06% | -8.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 18.73% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.12% | 17.49% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.92% | 21.78% | -11.86% |
Сравнение комиссий EMLC и BIZD
EMLC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BIZD в 12.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMLC и BIZD
Дивидендная доходность EMLC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности BIZD в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZD VanEck BDC Income ETF | 11.85% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
EMLC VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 6.26% | 5.91% | 6.55% | 5.97% | 5.54% | 5.25% | 4.90% | 6.25% | 6.50% | 5.34% | 5.32% | 6.25% |
Часто задаваемые вопросы
EMLC and BIZD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIZD has higher volatility (4.93%) compared to EMLC (1.82%). In terms of maximum drawdown, EMLC dropped -32.43% vs BIZD's -55.44%.
On 10-year performance, BIZD leads with 7.75% vs 1.79% for EMLC. On fees, EMLC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMLC has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BIZD has performed better with a 7.75% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMLC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 12.86% for BIZD.
BIZD has the higher dividend yield at 11.85%, compared with 6.26% for EMLC.
EMLC is categorized as Emerging Markets Bonds, while BIZD is Financials Equities. EMLC tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Core Index, while BIZD tracks MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.30% for EMLC and 12.86% for BIZD.
EMLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMLC и BIZD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор