Сравнение EMGF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EMGF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index. Фонд был запущен 8 дек. 2015 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMGF и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMGF и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 4.32% | 31.41% | 9.06% | 10.86% | -16.55% | 6.65% | 34.24% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EMGF показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EMGF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 8.79%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMGF и SGOV
EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EMGF vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EMGF
SGOV
Сравнение EMGF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMGF | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 20.63 | -19.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 286.00 | -283.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 202.83 | -201.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 412.76 | -410.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 4,634.41 | -4,625.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 20.63 | -19.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 14.13 | -13.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 12.35 | -11.89 |
Корреляция
Корреляция между EMGF и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMGF и SGOV
Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMGF iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.52% | 3.42% | 5.94% | 4.04% | 2.48% | 1.95% | 2.63% | 2.73% | 1.94% | 2.04% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EMGF и SGOV
Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.23% | -0.03% | -40.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -0.01% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -0.03% | -28.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | 0.00% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | 0.00% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 0.00% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMGF и SGOV
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EMGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMGF | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 0.06% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.89% | 0.13% | +14.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.97% | 0.20% | +19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 0.24% | +16.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 0.24% | +18.99% |