PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMGF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EMGF is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EMGF returned 55.31% vs -38.74% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

EMGF

1 день
-1.20%
1 месяц
9.65%
С начала года
30.01%
6 месяцев
32.52%
1 год
55.31%
3 года*
26.88%
5 лет*
10.38%
10 лет*
11.48%

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMGF и IBIT

2026 (YTD)20252024
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		30.01%31.41%11.99%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between EMGF and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с EEMEMGF с FDEMEMGF с VWOEMGF с XCEMEMGF с SPY
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

EMGF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMGF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMGFIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
-0.89

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
-1.23

+4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

-0.79

+4.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

-1.36

+17.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMGF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMGFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

-0.89

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EMGF и IBIT

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-49.36%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-49.36%

+35.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-48.10%

+46.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-16.02%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

28.44%

-24.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и IBIT

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 9.20% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.50%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

34.44%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.99%

43.73%

-23.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

50.19%

-32.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

50.19%

-30.71%

Сравнение комиссий EMGF и IBIT

EMGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и IBIT

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		1.94%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EMGF and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to EMGF (9.20%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, EMGF leads with 55.31% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EMGF has been the lower-risk option at 9.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMGF has performed better with a 55.31% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for EMGF.

EMGF has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for IBIT.

EMGF is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.25% for IBIT.

EMGF currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор