PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EMGF с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMGF с EMDM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EMGF (iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EMGF tracks the MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index while EMDM tracks the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EMGF returned 22.64%/yr vs 29.08%/yr for EMDM. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. EMGF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности EMGF и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMGF показывает доходность 22.07%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 31.45%.

EMGF

1 день
-0.54%
1 месяц
-3.03%
6 месяцев
13.16%
С начала года
22.07%
1 год
35.70%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.73%
Всё время*
10.31%

EMDM

1 день
-0.04%
1 месяц
-4.02%
6 месяцев
14.67%
С начала года
31.45%
1 год
67.48%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EMDM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
$396.72K$684.93K$527.74K

EMGF

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF
$10.11M$11.75M$11.81M

Сравнение доходности по годам EMGF и EMDM

2026 (YTD)202520242023
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		22.07%31.41%9.06%9.84%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		31.45%59.68%-4.93%14.75%

Correlation

The correlation between EMGF and EMDM is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.93

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between EMGF and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMGF и EMDM

Секторы
EMGF
EMDM

Технологии

42.6%
39.9%

Финансовые услуги

17.8%
25.6%

Потребительский циклический сектор

8.2%
5.3%

Промышленность

7.5%
2.6%

Коммуникационные услуги

6.4%
4.0%

Сырьевые материалы

5.0%
12.7%

Энергетика

3.4%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.1%

Здравоохранение

2.7%
0.5%

Коммунальные услуги

2.2%
1.5%

Недвижимость

1.0%

-

Технологии

EMGF
42.6%
EMDM
39.9%

Финансовые услуги

EMGF
17.8%
EMDM
25.6%

Потребительский циклический сектор

EMGF
8.2%
EMDM
5.3%

Промышленность

EMGF
7.5%
EMDM
2.6%

Коммуникационные услуги

EMGF
6.4%
EMDM
4.0%

Сырьевые материалы

EMGF
5.0%
EMDM
12.7%

Энергетика

EMGF
3.4%
EMDM
4.8%

Потребительский защитный сектор

EMGF
3.1%
EMDM
3.1%

Здравоохранение

EMGF
2.7%
EMDM
0.5%

Коммунальные услуги

EMGF
2.2%
EMDM
1.5%

Недвижимость

EMGF
1.0%
EMDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с EMGF:
EMGF с EEMEMGF с SPEMEMGF с AVESEMGF с FDEMEMGF с XCEMEMGF с VWOEMGF с SPY
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

EMGF vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EMGF
Ранг доходности на риск EMGF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMGF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMGF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMGF: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMGF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EMGF c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMGFEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.43

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.33

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

13.59

-6.08

EMGF vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMGF на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMGF и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMGF и EMDM

Максимальная просадка EMGF за все время составила -40.23%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMGF и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMGFEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.23%

-18.81%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-15.65%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.81%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-8.38%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-4.22%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

4.98%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EMGF и EMDM

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF (EMGF) составляет 8.28%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что EMGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMGFEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

9.12%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

25.38%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

27.92%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.16%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.78%

21.16%

-1.38%

Сравнение комиссий EMGF и EMDM

EMGF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMGF и EMDM

Дивидендная доходность EMGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности EMDM в 2.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.88%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMGF
iShares Edge MSCI Multifactor Emerging Markets ETF		2.06%2.52%3.42%5.94%4.04%2.48%1.95%2.63%2.73%1.94%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EMGF and EMDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMDM has higher volatility (9.12%) compared to EMGF (8.28%). In terms of maximum drawdown, EMGF dropped -40.23% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 22.64% for EMGF. On fees, EMGF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EMGF has been the lower-risk option at 8.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 22.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMGF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.06% for EMGF.

EMGF tracks MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for EMGF and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMGF и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор