Сравнение EMDM с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
EMDM и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -6.04% | 65.73% | 17.20% | 9.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -6.04%.
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -6.04%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и EUFN
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
EMDM vs. EUFN — Ранг доходности на риск
EMDM
EUFN
Сравнение EMDM c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.24 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 1.76 | +1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.74 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 6.10 | +12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.24 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.25 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и EUFN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и EUFN
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности EUFN в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.80% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и EUFN
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -53.25% | +34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -14.77% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -10.30% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -14.68% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.22% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и EUFN
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 9.84% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 14.70% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 22.21% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 21.57% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.53% | -5.55% |