Сравнение EMDM с EMM
EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds. EMDM is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 29.08%/yr vs 18.65%/yr for EMM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и EMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 31.45%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 25.13%.
EMDM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 14.67%
- С начала года
- 31.45%
- 1 год
- 67.48%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.36%
EMM
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 16.24%
- С начала года
- 25.13%
- 1 год
- 43.97%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $396.72K | $684.93K | $527.74K | |
| $230.97K | $283.36K | $389.58K |
Сравнение доходности по годам EMDM и EMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 31.45% | 59.68% | -4.93% | 14.69% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 25.13% | 30.21% | 2.34% | 2.99% |
Correlation
The correlation between EMDM and EMM is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2023 г. | 0.88 |
The correlation between EMDM and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EMDM и EMM
Секторы
EMDM
EMM
Технологии
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Недвижимость
-
Технологии
EMDM
EMM
Финансовые услуги
EMDM
EMM
Сырьевые материалы
EMDM
EMM
Потребительский циклический сектор
EMDM
EMM
Энергетика
EMDM
EMM
Коммуникационные услуги
EMDM
EMM
Потребительский защитный сектор
EMDM
EMM
Промышленность
EMDM
EMM
Коммунальные услуги
EMDM
EMM
Здравоохранение
EMDM
EMM
Недвижимость
EMDM
-
EMM
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMDM vs. EMM — Ранг доходности на риск
EMDM
EMM
Сравнение EMDM c EMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EMDM | EMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.31 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.51 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 8.61 | +4.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EMDM и EMM
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMDM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -21.99% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -17.62% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.81% | -21.99% | +3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -9.44% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -4.86% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 5.12% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и EMM
Текущая волатильность для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) составляет 9.12%, в то время как у Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что EMDM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMDM | EMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 10.11% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 24.82% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 26.84% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.52% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 20.52% | +0.64% |
Сравнение комиссий EMDM и EMM
И EMDM, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и EMM
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности EMM в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.88% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
EMM Global X Emerging Markets ex-China ETF | 0.76% | 0.90% | 0.80% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, EMDM and EMM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EMM has higher volatility (10.11%) compared to EMDM (9.12%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EMM's -21.99%.
On 3-year performance, EMDM leads with 29.08% vs 18.65% for EMM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 29.08% return vs 18.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM and EMM have the same expense ratio: 0.75% per year.
EMDM has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.76% for EMM.
They also come from different issuers: First Trust and Global X.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMDM и EMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор