PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EMDM с EMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM).

EMDM и EMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. EMM - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 24 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EMDM и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		13.96%59.68%-4.93%13.06%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		4.64%30.21%2.34%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 13.96%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 4.64%.

EMDM

1 день
1.85%
1 месяц
-8.42%
С начала года
13.96%
6 месяцев
28.51%
1 год
70.27%
3 года*
25.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
1.29%
1 месяц
-8.16%
С начала года
4.64%
6 месяцев
13.44%
1 год
42.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с EUFNEMDM с SPYEMDM с FTHFEMDM с SDEMEMDM с AIA
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EIMI.LEMM с EMXCEMM с ISEU.LEMM с SGLD.TOEMM с VWCE.DEEMM с ASEAEMM с VWO

Сравнение комиссий EMDM и EMM

И EMDM, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.

EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF

Доходность на риск

EMDM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.00

2.15

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

2.77

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.40

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

2.92

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

12.66

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа EMM равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.77

+0.54

Корреляция

Корреляция между EMDM и EMM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности EMM в 0.86%

TTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		3.13%3.57%5.87%2.16%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.86%0.90%0.80%0.66%

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMM.

Загрузка...

Показатели просадок

EMDMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-21.99%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.75%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-10.25%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.83%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.40%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 11.92% по сравнению с Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EMDMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.92%

9.84%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

15.79%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

19.64%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.00%

17.69%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.00%

17.69%

+1.31%