PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMDM с EMM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMDM с EMM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) and EMM (Global X Emerging Markets ex-China ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. EMDM is passively managed, while EMM is actively managed. Over the past 3 years, EMDM returned 32.95%/yr vs 22.67%/yr for EMM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EMDM и EMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMDM показывает доходность 39.03%, что значительно выше, чем у EMM с доходностью 32.97%.

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMM

1 день
-1.15%
1 месяц
10.12%
С начала года
32.97%
6 месяцев
38.50%
1 год
63.51%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMDM и EMM

2026 (YTD)202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%13.06%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		32.97%30.21%2.34%3.40%

Correlation

The correlation between EMDM and EMM is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2023 г.

0.88

The correlation between EMDM and EMM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EMDM и EMM

Секторы
EMDM
EMM

Технологии

32.1%
45.5%

Финансовые услуги

27.2%
25.0%

Сырьевые материалы

15.1%
3.9%

Энергетика

6.3%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Промышленность

3.3%
5.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.2%

Здравоохранение

0.5%
1.5%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

EMDM
32.1%
EMM
45.5%

Финансовые услуги

EMDM
27.2%
EMM
25.0%

Сырьевые материалы

EMDM
15.1%
EMM
3.9%

Энергетика

EMDM
6.3%
EMM
4.8%

Потребительский циклический сектор

EMDM
6.0%
EMM
2.7%

Коммуникационные услуги

EMDM
4.3%
EMM
2.7%

Потребительский защитный сектор

EMDM
3.4%
EMM
5.1%

Промышленность

EMDM
3.3%
EMM
5.9%

Коммунальные услуги

EMDM
1.9%
EMM
1.2%

Здравоохранение

EMDM
0.5%
EMM
1.5%

Недвижимость

EMDM

-

EMM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Global X Emerging Markets ex-China ETF

Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с SDEM
Часто сравнивают с EMM:
EMM с EMXCEMM с EIMI.LEMM с ISEU.LEMM с ASEAEMM с AVEMEMM с VWCE.DEEMM с VWO

Доходность на риск

EMDM vs. EMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EMM
Ранг доходности на риск EMM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMDM c EMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMDMEMMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.92
2.94

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.56
3.79

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.87

4.33

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.30

18.13

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMDM vs. EMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMDM на текущий момент составляет 3.92, что выше коэффициента Шарпа EMM равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMDM и EMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMDMEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92

2.94

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.17

+0.41

Просадки

Сравнение просадок EMDM и EMM

Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки EMM в -21.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и EMM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMDMEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-21.99%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.65%

-14.75%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-21.99%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.15%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-4.68%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.51%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EMDM и EMM

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и Global X Emerging Markets ex-China ETF (EMM) имеют волатильность 9.61% и 9.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMDMEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.61%

9.79%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

19.28%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

21.69%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.83%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

18.83%

+0.96%

Сравнение комиссий EMDM и EMM

И EMDM, и EMM имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMDM и EMM

Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности EMM в 0.67%

ПозицияTTM202520242023
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%
EMM
Global X Emerging Markets ex-China ETF		0.67%0.90%0.80%0.66%

Часто задаваемые вопросы

EMDM and EMM have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMM has higher volatility (9.79%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, EMDM dropped -18.81% vs EMM's -21.99%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 22.67% for EMM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 22.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDM and EMM have the same expense ratio: 0.75% per year.

EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.67% for EMM.

They also come from different issuers: First Trust and Global X.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMDM и EMM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор