Сравнение EMDM с AIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Asia 50 ETF (AIA).
EMDM и AIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMDM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 2 мар. 2023 г.. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMDM и AIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMDM и AIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 11.89% | 59.68% | -4.93% | 14.21% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 8.86% | 47.79% | 20.26% | -2.69% |
Доходность по периодам
С начала года, EMDM показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 8.86%.
EMDM
- 1 день
- 5.02%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 68.49%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIA
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -10.06%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 50.84%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMDM и AIA
EMDM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.
Доходность на риск
EMDM vs. AIA — Ранг доходности на риск
EMDM
AIA
Сравнение EMDM c AIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMDM | AIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.93 | 1.94 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.54 | 2.53 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 3.03 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 11.92 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMDM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93 | 1.94 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.25 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между EMDM и AIA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMDM и AIA
Дивидендная доходность EMDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности AIA в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 3.19% | 3.57% | 5.87% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.30% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EMDM и AIA
Максимальная просадка EMDM за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMDM и AIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMDM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -60.89% | +42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.65% | -16.68% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -10.73% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -16.82% | +12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 4.24% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMDM и AIA
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 12.54%. Это указывает на то, что EMDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMDM | AIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | 12.54% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.35% | 19.46% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 26.39% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 24.87% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 23.19% | -4.21% |